PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNOPX с PSLAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PNOPX с PSLAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PNOPX (Putnam Sustainable Leaders Fund) and PSLAX (Putnam Small Cap Value Fund) are both mutual funds - PNOPX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Putnam, while PSLAX is a Small Cap Value Equities fund managed by Putnam. Over the past 10 years, PNOPX returned 15.00%/yr vs 9.87%/yr for PSLAX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PNOPX charges 0.99%/yr vs 1.15%/yr for PSLAX.

Доходность

Сравнение доходности PNOPX и PSLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Leaders Fund (PNOPX) и Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PNOPX показывает доходность 4.12%, что значительно ниже, чем у PSLAX с доходностью 12.95%. За последние 10 лет акции PNOPX превзошли акции PSLAX по среднегодовой доходности: 15.00% против 9.87% соответственно.

PNOPX

1 день
-0.66%
1 месяц
3.35%
С начала года
4.12%
6 месяцев
3.63%
1 год
18.38%
3 года*
17.22%
5 лет*
9.03%
10 лет*
15.00%

PSLAX

1 день
-1.30%
1 месяц
0.00%
С начала года
12.95%
6 месяцев
12.98%
1 год
25.47%
3 года*
15.91%
5 лет*
6.52%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PNOPX и PSLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PNOPX
Putnam Sustainable Leaders Fund		4.12%10.93%22.97%26.23%-22.86%23.44%28.57%35.86%-0.90%29.07%
PSLAX
Putnam Small Cap Value Fund		12.95%5.26%6.19%23.54%-13.42%39.51%3.60%24.33%-20.19%7.55%

Correlation

The correlation between PNOPX and PSLAX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2000 г.

0.80

The correlation between PNOPX and PSLAX shifts across timeframes, from 0.66 (3 years) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Sustainable Leaders Fund

Putnam Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с PNOPX:
PNOPX с VOOPNOPX с POGAXPNOPX с SPYPNOPX с VTIPNOPX с BRK-BPNOPX с FMILPNOPX с VWNFX
Часто сравнивают с PSLAX:
PSLAX с CSMIXPSLAX с DEVLXPSLAX с SSCVXPSLAX с USBNXPSLAX с PGTYXPSLAX с MMEYXPSLAX с NSDVX

Доходность на риск

PNOPX vs. PSLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNOPX
Ранг доходности на риск PNOPX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNOPX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNOPX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNOPX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNOPX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNOPX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
PSLAX
Ранг доходности на риск PSLAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLAX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNOPX c PSLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Leaders Fund (PNOPX) и Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PNOPXPSLAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.34

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.01

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

2.34

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.36

6.58

-1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PNOPX vs. PSLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNOPX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSLAX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNOPX и PSLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PNOPXPSLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.34

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.30

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.42

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.39

+0.16

Просадки

Сравнение просадок PNOPX и PSLAX

Максимальная просадка PNOPX за все время составила -74.15%, что больше максимальной просадки PSLAX в -69.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNOPX и PSLAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PNOPXPSLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.15%

-69.37%

-4.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-10.52%

-2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.90%

-25.63%

+2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.13%

-25.63%

-3.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.29%

-52.81%

+22.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-1.30%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.03%

-12.15%

-11.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

3.73%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PNOPX и PSLAX

Текущая волатильность для Putnam Sustainable Leaders Fund (PNOPX) составляет 3.32%, в то время как у Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что PNOPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PNOPXPSLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

5.14%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

12.08%

-2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.30%

18.39%

-6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

21.76%

-4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

23.61%

-5.46%

Сравнение комиссий PNOPX и PSLAX

PNOPX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии PSLAX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNOPX и PSLAX

Дивидендная доходность PNOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.77%, что больше доходности PSLAX в 6.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PNOPX
Putnam Sustainable Leaders Fund		10.77%11.22%9.25%2.96%8.38%11.69%7.41%7.14%20.24%4.91%0.00%12.64%
PSLAX
Putnam Small Cap Value Fund		6.03%6.81%5.67%1.21%8.40%0.20%0.90%1.33%21.52%38.15%0.66%5.38%

Часто задаваемые вопросы

PNOPX and PSLAX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSLAX has higher volatility (5.14%) compared to PNOPX (3.32%). In terms of maximum drawdown, PNOPX dropped -74.15% vs PSLAX's -69.37%.

PNOPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PNOPX и PSLAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор