Сравнение PNOPX с PSLAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Sustainable Leaders Fund (PNOPX) и Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX).

PNOPX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 авг. 1990 г.. PSLAX управляется Putnam. Фонд был запущен 12 апр. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности PNOPX и PSLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Leaders Fund (PNOPX) и Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PNOPX и PSLAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PNOPX Putnam Sustainable Leaders Fund	-8.76%	10.93%	22.97%	26.23%	-22.86%	23.44%	28.57%	35.86%	-0.90%	29.07%
PSLAX Putnam Small Cap Value Fund	2.01%	5.26%	6.19%	23.54%	-13.42%	39.51%	3.60%	24.33%	-20.19%	7.55%

Доходность по периодам

С начала года, PNOPX показывает доходность -8.76%, что значительно ниже, чем у PSLAX с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции PNOPX превзошли акции PSLAX по среднегодовой доходности: 13.79% против 9.22% соответственно.

PNOPX

1 день: 0.62%

1 месяц: -4.52%

С начала года: -8.76%

6 месяцев: -6.04%

1 год: 8.47%

3 года*: 13.89%

5 лет*: 6.97%

10 лет*: 13.79%

PSLAX

1 день: 0.57%

1 месяц: -4.49%

С начала года: 2.01%

6 месяцев: 3.60%

1 год: 13.85%

3 года*: 12.54%

5 лет*: 6.21%

10 лет*: 9.22%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Putnam Sustainable Leaders Fund

Название символа

Putnam Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с PNOPX:

PNOPX с VOO PNOPX с POGAX PNOPX с SPY PNOPX с VTI PNOPX с BRK-B PNOPX с FMIL PNOPX с DOW

Часто сравнивают с PSLAX:

PSLAX с CSMIX PSLAX с DEVLX PSLAX с USBNX PSLAX с SSCVX PSLAX с PGTYX PSLAX с PRVIX PSLAX с NSDVX

Сравнение комиссий PNOPX и PSLAX

PNOPX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии PSLAX в 1.15%.

PSLAX

Putnam Small Cap Value Fund

PNOPX

Putnam Sustainable Leaders Fund

Доходность на риск

PNOPX vs. PSLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PNOPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PSLAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNOPX c PSLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Leaders Fund (PNOPX) и Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PNOPX	PSLAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.52	0.68	-0.17
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.86	1.11	-0.25
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.13	1.14	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.75	1.11	-0.35
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.64	3.56	-0.92
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PNOPX vs. PSLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNOPX на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSLAX равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNOPX и PSLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PNOPX	PSLAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.52	0.68	-0.17
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.40	0.29	+0.12
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.76	0.39	+0.37
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.53	0.38	+0.16

Корреляция

Корреляция между PNOPX и PSLAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNOPX и PSLAX

Дивидендная доходность PNOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%, что больше доходности PSLAX в 6.68%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PNOPX Putnam Sustainable Leaders Fund	12.29%	11.22%	9.25%	2.96%	8.38%	11.69%	7.41%	7.14%	20.24%	4.91%	0.00%	12.64%
PSLAX Putnam Small Cap Value Fund	6.68%	6.81%	5.67%	1.21%	8.40%	0.20%	0.90%	1.33%	21.52%	38.15%	0.66%	5.38%

Просадки

Сравнение просадок PNOPX и PSLAX

Максимальная просадка PNOPX за все время составила -74.15%, что больше максимальной просадки PSLAX в -69.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNOPX и PSLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PNOPX	PSLAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-74.15%	-69.37%	-4.78%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.06%	-10.52%	-2.54%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-29.13%	-25.63%	-3.50%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-30.29%	-52.81%	+22.52%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.13%	-7.41%	-2.72%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-24.14%	-12.22%	-11.92%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.71%	4.40%	-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PNOPX и PSLAX

Текущая волатильность для Putnam Sustainable Leaders Fund (PNOPX) составляет 5.39%, в то время как у Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что PNOPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PNOPX	PSLAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.39%	6.19%	-0.80%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.56%	13.35%	-3.79%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.24%	22.77%	-4.53%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.34%	21.83%	-4.49%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.13%	23.57%	-5.44%

Сравнение PNOPX с PSLAX

Доходность

Сравнение доходности PNOPX и PSLAX

Сравнение доходности по годам PNOPX и PSLAX

Доходность по периодам

PNOPX

PSLAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PNOPX и PSLAX

Доходность на риск

PNOPX vs. PSLAX — Ранг доходности на риск

PNOPX

PSLAX

Сравнение PNOPX c PSLAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PNOPX vs. PSLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNOPX и PSLAX

Просадки

Сравнение просадок PNOPX и PSLAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PNOPX и PSLAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)