PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PNNT с PG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности PNNT и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PennantPark Investment Corporation (PNNT) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PNNT показывает доходность -29.84%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции PNNT уступали акциям PG по среднегодовой доходности: 7.07% против 8.96% соответственно.


PNNT

1 день
1.58%
1 месяц
-8.53%
С начала года
-29.84%
6 месяцев
-27.65%
1 год
-33.82%
3 года*
0.38%
5 лет*
0.83%
10 лет*
7.07%

PG

1 день
0.86%
1 месяц
5.18%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.28%
1 год
-5.68%
3 года*
3.69%
5 лет*
4.73%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PNNT и PG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PNNT
PennantPark Investment Corporation
-29.84%-2.96%16.56%37.25%-8.90%61.71%-17.99%14.30%2.05%-0.65%
PG
The Procter & Gamble Company
5.93%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%

Correlation

The correlation between PNNT and PG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г.

0.22

The correlation between PNNT and PG shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

PNNT:

$302.41

PG:

$5.23

Коэффициент P/E

PNNT:

0.01

PG:

28.63

Коэффициент PEG

PNNT:

0.00

PG:

7.00

Коэффициент P/S

PNNT:

2.20

PG:

4.20

Общая выручка (12 мес.)

PNNT:

$85.01M

PG:

$86.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

PNNT:

$24.12M

PG:

$43.64B

EBITDA (12 мес.)

PNNT:

$16.10M

PG:

$22.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PennantPark Investment Corporation

The Procter & Gamble Company

Доходность на риск

PNNT vs. PG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PNNT
Ранг доходности на риск PNNT: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNNT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNNT: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNNT: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNNT: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNNT: 44
Ранг коэф-та Мартина

PG
Ранг доходности на риск PG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNNT c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennantPark Investment Corporation (PNNT) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PNNTPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

0.97

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

-0.37

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

-0.68

-0.96

PNNT vs. PG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNNT на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа PG равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNNT и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PNNT и PG

Максимальная просадка PNNT за все время составила -82.16%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNNT и PG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PNNTPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.16%

-54.25%

-27.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.61%

-15.52%

-27.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.61%

-21.15%

-21.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.61%

-23.77%

-18.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.14%

-23.77%

-45.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.28%

-13.29%

-26.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.29%

-12.16%

-3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.58%

8.80%

+11.78%

Волатильность

Сравнение волатильности PNNT и PG

PennantPark Investment Corporation (PNNT) имеет более высокую волатильность в 9.97% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что PNNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PNNTPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.97%

6.99%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.95%

15.01%

+8.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.06%

18.78%

+8.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.79%

17.82%

+5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.76%

19.05%

+13.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNNT и PG

Дивидендная доходность PNNT за последние двенадцать месяцев составляет около 24.94%, что больше доходности PG в 2.85%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PG
The Procter & Gamble Company
2.85%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%
PNNT
PennantPark Investment Corporation
24.94%16.11%12.85%11.65%10.43%6.93%11.71%11.03%11.30%10.42%14.62%18.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PNNT и PG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennantPark Investment Corporation и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
27.25M
21.24B
(PNNT) Общая выручка
(PG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


PNNT and PG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PNNT has higher volatility (9.97%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, PNNT dropped -82.16% vs PG's -54.25%.

PG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PNNT и PG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор