Сравнение PNNT с PG
PNNT (PennantPark Investment Corporation) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. PNNT operates in Asset Management (Financial Services), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, PNNT returned 7.07%/yr vs 8.96%/yr for PG. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PNNT и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PNNT показывает доходность -29.84%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции PNNT уступали акциям PG по среднегодовой доходности: 7.07% против 8.96% соответственно.
PNNT
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- -29.84%
- 6 месяцев
- -27.65%
- 1 год
- -33.82%
- 3 года*
- 0.38%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- 7.07%
PG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- -5.68%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение доходности по годам PNNT и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNNT PennantPark Investment Corporation | -29.84% | -2.96% | 16.56% | 37.25% | -8.90% | 61.71% | -17.99% | 14.30% | 2.05% | -0.65% |
PG The Procter & Gamble Company | 5.93% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between PNNT and PG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г. | 0.22 |
The correlation between PNNT and PG shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PNNT:
$302.41
PG:
$5.23
PNNT:
0.01
PG:
28.63
PNNT:
0.00
PG:
7.00
PNNT:
2.20
PG:
4.20
PNNT:
$85.01M
PG:
$86.72B
PNNT:
$24.12M
PG:
$43.64B
PNNT:
$16.10M
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNNT vs. PG — Ранг доходности на риск
PNNT
PG
Сравнение PNNT c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennantPark Investment Corporation (PNNT) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PNNT | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.97 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.37 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | -0.68 | -0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PNNT и PG
Максимальная просадка PNNT за все время составила -82.16%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNNT и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PNNT | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.16% | -54.25% | -27.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.61% | -15.52% | -27.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.61% | -21.15% | -21.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.61% | -23.77% | -18.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.14% | -23.77% | -45.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.28% | -13.29% | -26.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.29% | -12.16% | -3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.58% | 8.80% | +11.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNNT и PG
PennantPark Investment Corporation (PNNT) имеет более высокую волатильность в 9.97% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что PNNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PNNT | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.97% | 6.99% | +2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.95% | 15.01% | +8.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.06% | 18.78% | +8.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.79% | 17.82% | +5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.76% | 19.05% | +13.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNNT и PG
Дивидендная доходность PNNT за последние двенадцать месяцев составляет около 24.94%, что больше доходности PG в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.85% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
PNNT PennantPark Investment Corporation | 24.94% | 16.11% | 12.85% | 11.65% | 10.43% | 6.93% | 11.71% | 11.03% | 11.30% | 10.42% | 14.62% | 18.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PNNT и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennantPark Investment Corporation и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PNNT and PG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PNNT has higher volatility (9.97%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, PNNT dropped -82.16% vs PG's -54.25%.
PG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PNNT и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор