PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNIGX с PDMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PNIGX с PDMIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PNIGX (BlackRock U.S. Government Bond Portfolio) and PDMIX (PIMCO GNMA and Government Securities Fund) are both Government Bonds funds. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PNIGX charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for PDMIX.

Доходность

Сравнение доходности PNIGX и PDMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock U.S. Government Bond Portfolio (PNIGX) и PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PNIGX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PDMIX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.18%
С начала года
1.12%
6 месяцев
1.52%
1 год
7.34%
3 года*
4.86%
5 лет*
0.26%
10 лет*
1.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PNIGX и PDMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PNIGX
BlackRock U.S. Government Bond Portfolio		0.00%6.68%0.79%4.11%-13.73%-1.36%6.69%6.88%0.56%1.94%
PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund		1.12%8.43%1.59%6.03%-13.96%-0.65%5.78%6.57%0.83%2.06%

Correlation

The correlation between PNIGX and PDMIX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 1997 г.

0.80

Over the past year, the correlation between PNIGX and PDMIX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock U.S. Government Bond Portfolio

PIMCO GNMA and Government Securities Fund

Часто сравнивают с PNIGX:
PNIGX с GUSTXPNIGX с BDMIXPNIGX с NASDXPNIGX с DFFGXPNIGX с ECATPNIGX с FUAMXPNIGX с WFSPX
Часто сравнивают с PDMIX:
PDMIX с VSGDXPDMIX с VUSXXPDMIX с PRRIXPDMIX с BNDPDMIX с GIBIXPDMIX с FTBFXPDMIX с RITGX

Доходность на риск

PNIGX vs. PDMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNIGX
PDMIX
Ранг доходности на риск PDMIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDMIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDMIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDMIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDMIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDMIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNIGX c PDMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Government Bond Portfolio (PNIGX) и PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PNIGX vs. PDMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PNIGXPDMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.44

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.03

—

Просадки

Сравнение просадок PNIGX и PDMIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

PNIGXPDMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-18.64%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.24%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.45%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-1.75%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.95%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PNIGX и PDMIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PNIGXPDMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.71%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.27%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

4.46%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

6.66%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

5.06%

—

Сравнение комиссий PNIGX и PDMIX

PNIGX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PDMIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNIGX и PDMIX

Дивидендная доходность PNIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности PDMIX в 4.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund		4.30%4.29%4.66%3.76%3.84%2.03%2.40%3.41%3.10%2.96%2.93%2.14%
PNIGX
BlackRock U.S. Government Bond Portfolio		0.98%2.57%3.57%2.90%1.95%1.39%1.84%2.56%2.59%2.32%2.24%2.57%

Часто задаваемые вопросы

PNIGX and PDMIX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PNIGX и PDMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор