Сравнение PNIGX с PDMIX
PNIGX (BlackRock U.S. Government Bond Portfolio) and PDMIX (PIMCO GNMA and Government Securities Fund) are both Government Bonds funds. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PNIGX charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for PDMIX.
Доходность
Сравнение доходности PNIGX и PDMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PNIGX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PDMIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.58%
- С начала года
- 1.48%
- 1 год
- 5.71%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- 1.52%
Сравнение доходности по годам PNIGX и PDMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNIGX BlackRock U.S. Government Bond Portfolio | 0.00% | 6.68% | 0.79% | 4.11% | -13.73% | -1.36% | 6.69% | 6.88% | 0.56% | 1.94% |
PDMIX PIMCO GNMA and Government Securities Fund | 1.48% | 8.43% | 1.59% | 6.03% | -13.96% | -0.65% | 5.78% | 6.57% | 0.83% | 2.06% |
Correlation
The correlation between PNIGX and PDMIX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 1997 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between PNIGX and PDMIX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNIGX vs. PDMIX — Ранг доходности на риск
PNIGX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PDMIX
Сравнение PNIGX c PDMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Government Bond Portfolio (PNIGX) и PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PNIGX | PDMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.67 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PNIGX и PDMIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PNIGX | PDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -18.64% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.11% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -1.75% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PNIGX и PDMIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PNIGX | PDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.39% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 6.69% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 5.08% | — |
Сравнение комиссий PNIGX и PDMIX
PNIGX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PDMIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNIGX и PDMIX
Дивидендная доходность PNIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности PDMIX в 4.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDMIX PIMCO GNMA and Government Securities Fund | 4.29% | 4.29% | 4.66% | 3.76% | 3.84% | 2.03% | 2.40% | 3.41% | 3.10% | 2.96% | 2.93% | 2.14% |
PNIGX BlackRock U.S. Government Bond Portfolio | 0.65% | 2.57% | 3.57% | 2.90% | 1.95% | 1.39% | 1.84% | 2.56% | 2.59% | 2.32% | 2.24% | 2.57% |
Часто задаваемые вопросы
PNIGX and PDMIX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PNIGX и PDMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор