PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNGAY с KBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PNGAY с KBA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PNGAY (Ping An Insurance Company of China) is a stock, while KBA (KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF) is China Equities fund tracking the MSCI China A Index. Over the past 10 years, PNGAY returned 9.56%/yr vs 10.15%/yr for KBA. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PNGAY и KBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ping An Insurance Company of China (PNGAY) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PNGAY показывает доходность -9.57%, что значительно ниже, чем у KBA с доходностью 12.62%. За последние 10 лет акции PNGAY уступали акциям KBA по среднегодовой доходности: 9.56% против 10.15% соответственно.

PNGAY

1 день
-2.04%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-9.57%
6 месяцев
4.79%
1 год
33.00%
3 года*
11.03%
5 лет*
-1.43%
10 лет*
9.56%

KBA

1 день
0.14%
1 месяц
4.32%
С начала года
12.62%
6 месяцев
16.80%
1 год
49.12%
3 года*
16.22%
5 лет*
6.46%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PNGAY и KBA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PNGAY
Ping An Insurance Company of China		-9.57%52.29%38.53%-27.60%-2.17%-39.34%5.51%39.67%-15.03%113.23%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		12.62%33.88%15.73%-16.77%-3.49%3.17%41.62%35.44%-26.28%30.69%

Correlation

The correlation between PNGAY and KBA is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2014 г.

0.60

The correlation between PNGAY and KBA has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ping An Insurance Company of China

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF

Часто сравнивают с PNGAY:
PNGAY с BACHYPNGAY с VOOPNGAY с BABAPNGAY с SPGIPNGAY с CFRUYPNGAY с ESLTPNGAY с QQQ
Часто сравнивают с KBA:
KBA с ASHRKBA с CNYAKBA с KGRNKBA с EWTKBA с MCHIKBA с HEZUKBA с ASHS

Доходность на риск

PNGAY vs. KBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNGAY
Ранг доходности на риск PNGAY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNGAY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNGAY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNGAY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNGAY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNGAY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
KBA
Ранг доходности на риск KBA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNGAY c KBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ping An Insurance Company of China (PNGAY) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PNGAYKBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
2.80

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
3.80

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.50

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

6.45

-5.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.72

17.29

-13.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PNGAY vs. KBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNGAY на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа KBA равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNGAY и KBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PNGAYKBAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.80

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.24

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.40

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.35

-0.30

Просадки

Сравнение просадок PNGAY и KBA

Максимальная просадка PNGAY за все время составила -78.52%, что больше максимальной просадки KBA в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNGAY и KBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PNGAYKBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.52%

-53.24%

-25.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.83%

-7.65%

-16.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.53%

-31.23%

-15.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.12%

-39.95%

-19.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.83%

-45.32%

-21.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.81%

-1.25%

-26.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.82%

-25.81%

-17.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.89%

2.85%

+6.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PNGAY и KBA

Текущая волатильность для Ping An Insurance Company of China (PNGAY) составляет 6.13%, в то время как у KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что PNGAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PNGAYKBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

7.29%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.70%

12.44%

+8.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.42%

17.65%

+8.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.86%

27.20%

+13.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.71%

25.32%

+9.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNGAY и KBA

Дивидендная доходность PNGAY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности KBA в 1.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		1.39%1.56%2.18%2.34%49.05%9.07%0.65%1.53%3.77%1.46%6.62%29.08%
PNGAY
Ping An Insurance Company of China		5.32%4.23%5.81%7.66%5.81%4.47%2.05%1.88%2.35%1.17%3.03%1.99%

Часто задаваемые вопросы

PNGAY and KBA have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBA has higher volatility (7.29%) compared to PNGAY (6.13%). In terms of maximum drawdown, PNGAY dropped -78.52% vs KBA's -53.24%.

KBA currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PNGAY и KBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор