Сравнение PNGAY с CAAS
PNGAY (Ping An Insurance Company of China) and CAAS (China Automotive Systems, Inc.) are both stocks. PNGAY operates in Insurance - Life (Financial Services), while CAAS operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PNGAY returned 8.25%/yr vs 3.50%/yr for CAAS. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PNGAY и CAAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PNGAY показывает доходность -14.27%, что значительно ниже, чем у CAAS с доходностью 2.35%. За последние 10 лет акции PNGAY превзошли акции CAAS по среднегодовой доходности: 8.25% против 3.50% соответственно.
PNGAY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -3.57%
- 6 месяцев
- -19.72%
- С начала года
- -14.27%
- 1 год
- 10.58%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- 8.25%
CAAS
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -2.02%
- 6 месяцев
- -6.64%
- С начала года
- 2.35%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.92%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 3.50%
Сравнение доходности по годам PNGAY и CAAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNGAY Ping An Insurance Company of China | -14.27% | 52.29% | 38.53% | -27.60% | -2.17% | -39.34% | 5.51% | 39.67% | -15.03% | 113.23% |
CAAS China Automotive Systems, Inc. | 2.35% | 3.90% | 52.01% | -44.31% | 116.42% | -57.05% | 98.10% | 29.10% | -49.17% | -10.45% |
Correlation
The correlation between PNGAY and CAAS is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2007 г. | 0.15 |
The correlation between PNGAY and CAAS shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.26 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PNGAY:
$125.94B
CAAS:
$131.54M
PNGAY:
CN¥14.19
CAAS:
$1.42
PNGAY:
6.63
CAAS:
3.07
PNGAY:
0.80
CAAS:
0.02
PNGAY:
0.90
CAAS:
0.17
PNGAY:
0.92
CAAS:
0.33
PNGAY:
CN¥973.47B
CAAS:
$765.74M
PNGAY:
CN¥968.48B
CAAS:
$145.46M
PNGAY:
CN¥163.00B
CAAS:
$71.37M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNGAY vs. CAAS — Ранг доходности на риск
PNGAY
CAAS
Сравнение PNGAY c CAAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ping An Insurance Company of China (PNGAY) и China Automotive Systems, Inc. (CAAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PNGAY | CAAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.03 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 0.00 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 0.00 | +0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PNGAY и CAAS
Максимальная просадка PNGAY за все время составила -78.52%, что меньше максимальной просадки CAAS в -94.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNGAY и CAAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PNGAY | CAAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.52% | -94.04% | +15.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.52% | -20.32% | -8.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.53% | -44.96% | -1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.06% | -68.16% | +14.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.83% | -80.21% | +13.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.56% | -79.78% | +48.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.75% | -71.86% | +29.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.11% | 11.84% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNGAY и CAAS
Ping An Insurance Company of China (PNGAY) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с China Automotive Systems, Inc. (CAAS) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что PNGAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PNGAY | CAAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 4.32% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.07% | 17.93% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.66% | 30.63% | -4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.89% | 55.43% | -14.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.69% | 82.37% | -47.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNGAY и CAAS
Дивидендная доходность PNGAY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, тогда как CAAS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAS China Automotive Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 19.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PNGAY Ping An Insurance Company of China | 5.59% | 4.23% | 5.81% | 7.66% | 5.81% | 4.47% | 2.05% | 1.88% | 2.35% | 1.17% | 3.03% | 1.99% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PNGAY и CAAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ping An Insurance Company of China и China Automotive Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PNGAY и CAAS
PNGAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ping An Insurance Company of China сообщила о валовой прибыли в 183.80B при выручке в 186.35B, что соответствует валовой рентабельности в 98.6%.
CAAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., China Automotive Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.95M при выручке в 229.19M, что соответствует валовой рентабельности в 23.1%.
PNGAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ping An Insurance Company of China сообщила об операционной прибыли в 35.08B при выручке в 186.35B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
CAAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., China Automotive Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 25.76M при выручке в 229.19M, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
PNGAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ping An Insurance Company of China сообщила о чистой прибыли в 25.02B при выручке в 186.35B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
CAAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., China Automotive Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.42M при выручке в 229.19M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
Часто задаваемые вопросы
PNGAY and CAAS have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PNGAY has higher volatility (6.81%) compared to CAAS (4.32%). In terms of maximum drawdown, PNGAY dropped -78.52% vs CAAS's -94.04%.
PNGAY currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PNGAY и CAAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор