Сравнение PNGAX с EFAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam International Value Fund (PNGAX) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS).
PNGAX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 июл. 1996 г.. EFAS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PNGAX и EFAS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PNGAX и EFAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNGAX Putnam International Value Fund | 2.61% | 34.66% | 5.86% | 18.50% | -6.85% | 14.24% | 4.19% | 19.96% | -18.02% | 24.09% |
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 10.61% | 46.83% | 3.07% | 14.65% | -8.00% | 12.75% | -5.42% | 14.60% | -11.60% | 22.76% |
Доходность по периодам
С начала года, PNGAX показывает доходность 2.61%, что значительно ниже, чем у EFAS с доходностью 10.61%.
PNGAX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 5.73%
- 1 год
- 23.99%
- 3 года*
- 17.29%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 9.38%
EFAS
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 10.61%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 40.14%
- 3 года*
- 22.77%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PNGAX и EFAS
PNGAX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии EFAS в 0.56%.
Доходность на риск
PNGAX vs. EFAS — Ранг доходности на риск
PNGAX
EFAS
Сравнение PNGAX c EFAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam International Value Fund (PNGAX) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PNGAX | EFAS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 2.84 | -1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 3.52 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.57 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 3.87 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | 17.83 | -10.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PNGAX | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 2.84 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.83 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.55 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между PNGAX и EFAS составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNGAX и EFAS
Дивидендная доходность PNGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности EFAS в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNGAX Putnam International Value Fund | 2.89% | 2.97% | 3.89% | 2.35% | 1.63% | 5.70% | 1.84% | 3.91% | 4.34% | 1.11% | 2.23% | 1.09% |
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 4.52% | 4.83% | 6.76% | 6.33% | 7.28% | 5.19% | 4.34% | 5.75% | 6.63% | 6.15% | 0.21% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PNGAX и EFAS
Максимальная просадка PNGAX за все время составила -64.78%, что больше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNGAX и EFAS.
Загрузка...
Показатели просадок
| PNGAX | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.78% | -44.38% | -20.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -10.29% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.37% | -28.81% | +1.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -1.10% | -5.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.89% | -7.19% | -8.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.28% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNGAX и EFAS
Putnam International Value Fund (PNGAX) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что PNGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PNGAX | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 4.77% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.72% | 8.29% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.49% | 14.21% | +2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.66% | 15.68% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 18.45% | -1.41% |