Сравнение PMZIX с PADZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX).
PMZIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 21 окт. 2012 г.. PADZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PMZIX и PADZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMZIX и PADZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMZIX PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund | -0.10% | 8.50% | 5.74% | 7.03% | -8.00% | 2.42% | 5.44% | 5.04% | 1.55% | 5.50% |
PADZX PGIM Absolute Return Bond Fund | 0.36% | 5.10% | 7.48% | 6.11% | -1.55% | 1.87% | 0.59% | 11.10% | 0.71% | 6.67% |
Доходность по периодам
С начала года, PMZIX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у PADZX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции PMZIX уступали акциям PADZX по среднегодовой доходности: 3.61% против 4.26% соответственно.
PMZIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 5.09%
- 3 года*
- 6.38%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- 3.61%
PADZX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 4.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMZIX и PADZX
PMZIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PADZX в 0.72%.
Доходность на риск
PMZIX vs. PADZX — Ранг доходности на риск
PMZIX
PADZX
Сравнение PMZIX c PADZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMZIX | PADZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 2.52 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 5.56 | -3.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 2.25 | -0.96 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 4.98 | -2.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.92 | 18.39 | -9.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMZIX | PADZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 2.52 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 1.89 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.13 | 1.37 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 1.17 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между PMZIX и PADZX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMZIX и PADZX
Дивидендная доходность PMZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности PADZX в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMZIX PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund | 5.18% | 5.84% | 7.59% | 6.74% | 5.87% | 3.99% | 3.96% | 4.38% | 4.34% | 3.62% | 5.24% | 4.08% |
PADZX PGIM Absolute Return Bond Fund | 4.68% | 5.07% | 5.18% | 4.09% | 2.89% | 2.40% | 3.41% | 10.79% | 5.02% | 2.75% | 2.36% | 2.38% |
Просадки
Сравнение просадок PMZIX и PADZX
Максимальная просадка PMZIX за все время составила -10.44%, что меньше максимальной просадки PADZX в -17.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMZIX и PADZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMZIX | PADZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.44% | -17.99% | +7.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | -0.87% | -1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.44% | -4.05% | -6.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.44% | -17.99% | +7.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -0.65% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -0.96% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 0.27% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMZIX и PADZX
PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что PMZIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMZIX | PADZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 0.35% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.13% | 1.16% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61% | 1.80% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.79% | 2.06% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.19% | 3.13% | +0.06% |