PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMZIX с CUSUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMZIX с CUSUX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PMZIX (PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund) and CUSUX (Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund) are both mutual funds - PMZIX is a Nontraditional Bonds fund managed by PIMCO, while CUSUX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Six Circles. Over the past 5 years, PMZIX returned 2.98%/yr vs 13.42%/yr for CUSUX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. PMZIX charges 0.60%/yr vs 0.05%/yr for CUSUX.

Доходность

Сравнение доходности PMZIX и CUSUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX) и Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMZIX показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у CUSUX с доходностью 9.20%.

PMZIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.04%
6 месяцев
1.42%
1 год
6.34%
3 года*
6.56%
5 лет*
2.98%
10 лет*
3.60%

CUSUX

1 день
0.29%
1 месяц
6.45%
С начала года
9.20%
6 месяцев
9.19%
1 год
27.90%
3 года*
22.36%
5 лет*
13.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMZIX и CUSUX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PMZIX
PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund		1.04%8.50%5.74%7.03%-8.00%2.42%5.44%5.04%0.93%
CUSUX
Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund		9.20%19.35%24.86%30.38%-21.28%30.27%22.69%24.95%-11.01%

Correlation

The correlation between PMZIX and CUSUX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2018 г.

0.12

The correlation between PMZIX and CUSUX shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund

Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund

Часто сравнивают с PMZIX:
PMZIX с CLMVXPMZIX с GIOIXPMZIX с AGGPMZIX с PIMIXPMZIX с PFIIXPMZIX с FSRNXPMZIX с BIL
Часто сравнивают с CUSUX:
CUSUX с VOOCUSUX с CIUEXCUSUX с FXAIXCUSUX с QQQCUSUX с CMIUXCUSUX с VOOVCUSUX с SCHG

Доходность на риск

PMZIX vs. CUSUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMZIX
Ранг доходности на риск PMZIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMZIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMZIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMZIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMZIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMZIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
CUSUX
Ранг доходности на риск CUSUX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUSUX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUSUX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUSUX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUSUX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUSUX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMZIX c CUSUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX) и Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMZIXCUSUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.40

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.28

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.44

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

2.62

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.48

10.51

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMZIX vs. CUSUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMZIX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CUSUX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMZIX и CUSUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMZIXCUSUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.40

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.65

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.70

+0.54

Просадки

Сравнение просадок PMZIX и CUSUX

Максимальная просадка PMZIX за все время составила -10.44%, что меньше максимальной просадки CUSUX в -35.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMZIX и CUSUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMZIXCUSUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.44%

-35.55%

+25.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-11.01%

+8.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.53%

-19.64%

+16.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.44%

-35.55%

+25.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

0.00%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.18%

-8.64%

+7.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

2.73%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PMZIX и CUSUX

Текущая волатильность для PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX) составляет 1.23%, в то время как у Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) волатильность равна 2.62%. Это указывает на то, что PMZIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUSUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMZIXCUSUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

2.62%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.43%

9.10%

-6.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36%

11.99%

-8.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.85%

20.75%

-16.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.23%

21.53%

-18.30%

Сравнение комиссий PMZIX и CUSUX

PMZIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CUSUX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMZIX и CUSUX

Дивидендная доходность PMZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что меньше доходности CUSUX в 8.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CUSUX
Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund		8.41%9.18%6.64%1.19%2.68%16.48%1.55%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%
PMZIX
PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund		5.52%5.84%7.59%6.74%5.87%3.99%3.96%4.38%4.34%3.62%5.24%4.08%

Часто задаваемые вопросы

PMZIX and CUSUX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CUSUX has higher volatility (2.62%) compared to PMZIX (1.23%). In terms of maximum drawdown, PMZIX dropped -10.44% vs CUSUX's -35.55%.

CUSUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMZIX и CUSUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор