PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMYYX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMYYX с YFSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

PMYYX управляется Putnam. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PMYYX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMYYX и YFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund		-7.83%17.33%26.46%27.98%-15.94%30.93%17.69%32.52%-7.91%21.51%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		8.16%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%20.95%

Доходность по периодам

С начала года, PMYYX показывает доходность -7.83%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 8.16%.

PMYYX

1 день
-0.22%
1 месяц
-7.86%
С начала года
-7.83%
6 месяцев
-4.48%
1 год
13.59%
3 года*
18.00%
5 лет*
11.50%
10 лет*
14.69%

YFSIX

1 день
-1.07%
1 месяц
-10.67%
С начала года
8.16%
6 месяцев
0.34%
1 год
22.29%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Multi-Cap Core Fund

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с PMYYX:
PMYYX с PNRAXPMYYX с SMGIXPMYYX с OMFLPMYYX с GAAPMYYX с MRGAXPMYYX с FTCSPMYYX с ALBAX
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий PMYYX и YFSIX

PMYYX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.

YFSIX
AMG Yacktman Global Fund
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund

Доходность на риск

PMYYX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMYYX
Ранг доходности на риск PMYYX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMYYX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMYYX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMYYX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMYYX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMYYX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMYYX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMYYXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.99

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.16

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.36

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.27

4.42

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMYYX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMYYX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YFSIX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMYYX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMYYXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.99

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.45

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.71

+0.15

Корреляция

Корреляция между PMYYX и YFSIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMYYX и YFSIX

Дивидендная доходность PMYYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund		3.00%2.76%4.47%2.62%5.26%9.25%2.41%4.76%2.36%2.71%1.21%1.26%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PMYYX и YFSIX

Максимальная просадка PMYYX за все время составила -35.25%, примерно равная максимальной просадке YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMYYX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PMYYXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.25%

-35.10%

-0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-14.20%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-25.14%

+1.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.02%

-11.03%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-4.93%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

4.38%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PMYYX и YFSIX

Текущая волатильность для Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) составляет 4.27%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что PMYYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMYYXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

9.23%

-4.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

19.89%

-10.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

21.29%

-3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

15.11%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

16.20%

+2.17%