PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMYYX с PCONX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMYYX с PCONX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) и Putnam Convertible Securities Fund (PCONX).

PMYYX управляется Putnam. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г.. PCONX управляется Putnam. Фонд был запущен 28 июн. 1972 г..

Доходность

Сравнение доходности PMYYX и PCONX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) и Putnam Convertible Securities Fund (PCONX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMYYX и PCONX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund		-5.13%17.33%26.46%27.98%-15.94%30.93%17.69%32.52%-7.91%24.00%
PCONX
Putnam Convertible Securities Fund		2.29%11.97%12.60%10.13%-19.27%4.23%44.86%24.32%-2.92%14.41%

Доходность по периодам

С начала года, PMYYX показывает доходность -5.13%, что значительно ниже, чем у PCONX с доходностью 2.29%. За последние 10 лет акции PMYYX превзошли акции PCONX по среднегодовой доходности: 15.02% против 10.24% соответственно.

PMYYX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-5.13%
6 месяцев
-2.01%
1 год
16.54%
3 года*
19.14%
5 лет*
11.88%
10 лет*
15.02%

PCONX

1 день
2.67%
1 месяц
-3.85%
С начала года
2.29%
6 месяцев
1.14%
1 год
17.84%
3 года*
11.33%
5 лет*
3.12%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Multi-Cap Core Fund

Putnam Convertible Securities Fund

Часто сравнивают с PMYYX:
PMYYX с PNRAXPMYYX с SMGIXPMYYX с OMFLPMYYX с GAAPMYYX с FTCSPMYYX с MRGAXPMYYX с ALBAX
Часто сравнивают с PCONX:
PCONX с FCVSXPCONX с PBXIXPCONX с AVKPCONX с CNSDXPCONX с HICSXPCONX с CXGCXPCONX с PACIX

Сравнение комиссий PMYYX и PCONX

PMYYX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии PCONX в 1.03%.

PCONX
Putnam Convertible Securities Fund
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund

Доходность на риск

PMYYX vs. PCONX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMYYX
Ранг доходности на риск PMYYX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMYYX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMYYX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMYYX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMYYX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMYYX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
PCONX
Ранг доходности на риск PCONX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCONX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCONX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCONX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCONX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCONX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMYYX c PCONX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) и Putnam Convertible Securities Fund (PCONX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMYYXPCONXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.26

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.78

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.45

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.20

8.11

-1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMYYX vs. PCONX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMYYX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCONX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMYYX и PCONX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMYYXPCONXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.26

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.25

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.80

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.65

+0.22

Корреляция

Корреляция между PMYYX и PCONX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMYYX и PCONX

Дивидендная доходность PMYYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности PCONX в 5.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund		2.91%2.76%4.47%2.62%5.26%9.25%2.41%4.76%2.36%2.71%1.21%1.26%
PCONX
Putnam Convertible Securities Fund		5.27%6.10%1.48%0.99%0.72%26.98%11.62%7.72%13.92%3.48%2.08%6.22%

Просадки

Сравнение просадок PMYYX и PCONX

Максимальная просадка PMYYX за все время составила -35.25%, что меньше максимальной просадки PCONX в -47.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMYYX и PCONX.

Загрузка...

Показатели просадок

PMYYXPCONXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.25%

-47.70%

+12.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-7.49%

-4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-25.48%

+1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.25%

-26.14%

-9.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-4.88%

-2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-8.32%

+4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.26%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PMYYX и PCONX

Текущая волатильность для Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) составляет 5.38%, в то время как у Putnam Convertible Securities Fund (PCONX) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что PMYYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCONX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMYYXPCONXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

6.60%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

11.49%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

14.64%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

12.50%

+4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

12.86%

+5.53%