PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCONX с CXGCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCONX с CXGCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Convertible Securities Fund (PCONX) и Calamos Global Convertible Fund (CXGCX).

PCONX управляется Putnam. Фонд был запущен 28 июн. 1972 г.. CXGCX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PCONX и CXGCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Convertible Securities Fund (PCONX) и Calamos Global Convertible Fund (CXGCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCONX и CXGCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCONX
Putnam Convertible Securities Fund		2.29%11.97%12.60%10.13%-19.27%4.23%44.86%24.32%-2.92%14.41%
CXGCX
Calamos Global Convertible Fund		0.50%18.49%10.98%13.48%-22.06%-0.31%38.60%15.18%-2.76%14.25%

Доходность по периодам

С начала года, PCONX показывает доходность 2.29%, что значительно выше, чем у CXGCX с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции PCONX превзошли акции CXGCX по среднегодовой доходности: 10.24% против 8.00% соответственно.

PCONX

1 день
2.67%
1 месяц
-3.85%
С начала года
2.29%
6 месяцев
1.14%
1 год
17.84%
3 года*
11.33%
5 лет*
3.12%
10 лет*
10.24%

CXGCX

1 день
1.62%
1 месяц
-3.22%
С начала года
0.50%
6 месяцев
-0.55%
1 год
16.80%
3 года*
12.58%
5 лет*
2.75%
10 лет*
8.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Convertible Securities Fund

Calamos Global Convertible Fund

Часто сравнивают с PCONX:
PCONX с FCVSXPCONX с PBXIXPCONX с AVKPCONX с CNSDXPCONX с HICSXPCONX с PACIXPCONX с ANNPX
Часто сравнивают с CXGCX:
CXGCX с FISCXCXGCX с WESRXCXGCX с CHICXGCX с ANNPXCXGCX с PBXIXCXGCX с AVKCXGCX с LCFYX

Сравнение комиссий PCONX и CXGCX

И PCONX, и CXGCX имеют комиссию равную 1.03%.

PCONX
Putnam Convertible Securities Fund
CXGCX
Calamos Global Convertible Fund

Доходность на риск

PCONX vs. CXGCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCONX
Ранг доходности на риск PCONX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCONX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCONX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCONX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCONX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCONX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
CXGCX
Ранг доходности на риск CXGCX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXGCX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXGCX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXGCX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXGCX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXGCX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCONX c CXGCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Convertible Securities Fund (PCONX) и Calamos Global Convertible Fund (CXGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCONXCXGCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.62

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.26

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

2.62

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.11

8.73

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCONX vs. CXGCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCONX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CXGCX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCONX и CXGCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCONXCXGCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.62

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.29

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.85

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.75

-0.10

Корреляция

Корреляция между PCONX и CXGCX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCONX и CXGCX

Дивидендная доходность PCONX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности CXGCX в 5.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCONX
Putnam Convertible Securities Fund		5.27%6.10%1.48%0.99%0.72%26.98%11.62%7.72%13.92%3.48%2.08%6.22%
CXGCX
Calamos Global Convertible Fund		5.19%5.15%0.00%0.39%0.00%14.77%8.19%2.36%5.75%3.73%2.22%1.30%

Просадки

Сравнение просадок PCONX и CXGCX

Максимальная просадка PCONX за все время составила -47.70%, что больше максимальной просадки CXGCX в -30.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCONX и CXGCX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCONXCXGCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.70%

-30.74%

-16.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-6.16%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.48%

-28.88%

+3.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.14%

-30.74%

+4.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-4.02%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-7.36%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

1.85%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PCONX и CXGCX

Putnam Convertible Securities Fund (PCONX) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что PCONX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CXGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCONXCXGCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

4.15%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

8.03%

+3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

10.53%

+4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.50%

9.58%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.86%

9.46%

+3.40%