Сравнение PCONX с HICSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Convertible Securities Fund (PCONX) и Harbor Convertible Securities Fund (HICSX).
PCONX управляется Putnam. Фонд был запущен 28 июн. 1972 г.. HICSX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PCONX и HICSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCONX и HICSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCONX Putnam Convertible Securities Fund | -0.37% | 11.97% | 12.60% | 10.13% | -19.27% | 4.23% | 44.86% | 24.32% | -2.92% | 14.41% |
HICSX Harbor Convertible Securities Fund | 0.67% | 19.99% | 12.36% | 10.37% | -15.55% | 2.07% | 31.41% | 17.89% | -0.65% | 7.93% |
Доходность по периодам
С начала года, PCONX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у HICSX с доходностью 0.67%. За последние 10 лет акции PCONX превзошли акции HICSX по среднегодовой доходности: 9.95% против 8.54% соответственно.
PCONX
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- -0.80%
- 1 год
- 15.29%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 9.95%
HICSX
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 3.67%
- 1 год
- 23.20%
- 3 года*
- 13.71%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 8.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCONX и HICSX
PCONX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии HICSX в 1.12%.
Доходность на риск
PCONX vs. HICSX — Ранг доходности на риск
PCONX
HICSX
Сравнение PCONX c HICSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Convertible Securities Fund (PCONX) и Harbor Convertible Securities Fund (HICSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCONX | HICSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.62 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.22 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 3.07 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | 12.11 | -5.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCONX | HICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.62 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.45 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.81 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.74 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между PCONX и HICSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCONX и HICSX
Дивидендная доходность PCONX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что больше доходности HICSX в 1.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCONX Putnam Convertible Securities Fund | 5.41% | 6.10% | 1.48% | 0.99% | 0.72% | 26.98% | 11.62% | 7.72% | 13.92% | 3.48% | 2.08% | 6.22% |
HICSX Harbor Convertible Securities Fund | 1.58% | 1.95% | 3.22% | 2.91% | 0.44% | 14.09% | 9.57% | 3.61% | 6.45% | 10.65% | 0.98% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок PCONX и HICSX
Максимальная просадка PCONX за все время составила -47.70%, что больше максимальной просадки HICSX в -23.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCONX и HICSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCONX | HICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.70% | -23.68% | -24.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | -6.92% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.48% | -22.03% | -3.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.14% | -23.68% | -2.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.35% | -6.92% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -4.82% | -3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 1.75% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCONX и HICSX
Putnam Convertible Securities Fund (PCONX) и Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) имеют волатильность 5.98% и 6.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCONX | HICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 6.02% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.21% | 11.54% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.43% | 14.15% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.46% | 11.02% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.83% | 10.61% | +2.22% |