PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PCONX с FCVSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCONX с FCVSX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Convertible Securities Fund (PCONX) и Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX).

PCONX управляется Putnam. Фонд был запущен 28 июн. 1972 г.. FCVSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 янв. 1987 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PCONX или FCVSX.

Корреляция

Корреляция между PCONX и FCVSX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности PCONX и FCVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Convertible Securities Fund (PCONX) и Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,928.71%
1,442.00%
PCONX
FCVSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PCONX:

0.82

FCVSX:

0.44

Коэф-т Сортино

PCONX:

1.20

FCVSX:

0.68

Коэф-т Омега

PCONX:

1.16

FCVSX:

1.09

Коэф-т Кальмара

PCONX:

0.63

FCVSX:

0.24

Коэф-т Мартина

PCONX:

2.72

FCVSX:

1.05

Индекс Язвы

PCONX:

3.64%

FCVSX:

5.83%

Дневная вол-ть

PCONX:

12.15%

FCVSX:

14.01%

Макс. просадка

PCONX:

-47.68%

FCVSX:

-58.76%

Текущая просадка

PCONX:

-6.74%

FCVSX:

-20.10%

Доходность по периодам

С начала года, PCONX показывает доходность -2.41%, что значительно выше, чем у FCVSX с доходностью -2.69%. За последние 10 лет акции PCONX превзошли акции FCVSX по среднегодовой доходности: 7.38% против 2.93% соответственно.

PCONX

С начала года

-2.41%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

-0.98%

1 год

10.00%

5 лет

9.00%

10 лет

7.38%

FCVSX

С начала года

-2.69%

1 месяц

-0.78%

6 месяцев

-4.15%

1 год

5.88%

5 лет

4.30%

10 лет

2.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PCONX и FCVSX

PCONX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FCVSX в 0.67%.

PCONX
Putnam Convertible Securities Fund
График комиссии PCONX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PCONX: 1.03%
FCVSX
Fidelity Convertible Securities Fund
График комиссии FCVSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FCVSX: 0.67%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PCONX и FCVSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PCONX
Ранг риск-скорректированной доходности PCONX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCONX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCONX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCONX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCONX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCONX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
FCVSX
Ранг риск-скорректированной доходности FCVSX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCVSX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVSX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVSX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVSX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVSX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PCONX c FCVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Convertible Securities Fund (PCONX) и Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PCONX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PCONX: 0.82
FCVSX: 0.44
Коэффициент Сортино PCONX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PCONX: 1.20
FCVSX: 0.68
Коэффициент Омега PCONX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PCONX: 1.16
FCVSX: 1.09
Коэффициент Кальмара PCONX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PCONX: 0.63
FCVSX: 0.24
Коэффициент Мартина PCONX, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PCONX: 2.72
FCVSX: 1.05

Показатель коэффициента Шарпа PCONX на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа FCVSX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCONX и FCVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.82
0.44
PCONX
FCVSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCONX и FCVSX

Дивидендная доходность PCONX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности FCVSX в 3.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PCONX
Putnam Convertible Securities Fund		2.01%1.48%0.99%2.06%26.98%11.62%7.72%13.92%3.95%2.08%6.22%7.10%
FCVSX
Fidelity Convertible Securities Fund		3.65%3.30%2.13%2.35%1.66%2.90%1.45%3.84%2.60%3.35%2.86%5.99%

Просадки

Сравнение просадок PCONX и FCVSX

Максимальная просадка PCONX за все время составила -47.68%, что меньше максимальной просадки FCVSX в -58.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCONX и FCVSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.74%
-20.10%
PCONX
FCVSX

Волатильность

Сравнение волатильности PCONX и FCVSX

Текущая волатильность для Putnam Convertible Securities Fund (PCONX) составляет 7.60%, в то время как у Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что PCONX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.60%
8.37%
PCONX
FCVSX