PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCONX с FCVSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCONX с FCVSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Convertible Securities Fund (PCONX) и Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX).

PCONX управляется Putnam. Фонд был запущен 28 июн. 1972 г.. FCVSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 янв. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности PCONX и FCVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Convertible Securities Fund (PCONX) и Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCONX и FCVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCONX
Putnam Convertible Securities Fund		2.29%11.97%12.60%10.13%-19.27%4.23%44.86%24.32%-2.92%14.41%
FCVSX
Fidelity Convertible Securities Fund		4.06%8.52%13.91%11.42%-15.33%9.95%42.52%28.58%-1.29%9.03%

Доходность по периодам

С начала года, PCONX показывает доходность 2.29%, что значительно ниже, чем у FCVSX с доходностью 4.06%. За последние 10 лет акции PCONX уступали акциям FCVSX по среднегодовой доходности: 10.24% против 11.05% соответственно.

PCONX

1 день
2.67%
1 месяц
-3.85%
С начала года
2.29%
6 месяцев
1.14%
1 год
17.84%
3 года*
11.33%
5 лет*
3.12%
10 лет*
10.24%

FCVSX

1 день
2.65%
1 месяц
-4.07%
С начала года
4.06%
6 месяцев
-4.40%
1 год
16.70%
3 года*
11.27%
5 лет*
4.84%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Convertible Securities Fund

Fidelity Convertible Securities Fund

Часто сравнивают с PCONX:
PCONX с PBXIXPCONX с AVKPCONX с PACIXPCONX с CNSDXPCONX с CXGCXPCONX с HICSXPCONX с ANNPX
Часто сравнивают с FCVSX:
FCVSX с ICVTFCVSX с SPYFCVSX с FXAIXFCVSX с AMRMXFCVSX с VOOGFCVSX с VOOFCVSX с FBALX

Сравнение комиссий PCONX и FCVSX

PCONX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FCVSX в 0.67%.

PCONX
Putnam Convertible Securities Fund
FCVSX
Fidelity Convertible Securities Fund

Доходность на риск

PCONX vs. FCVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCONX
Ранг доходности на риск PCONX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCONX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCONX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCONX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCONX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCONX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FCVSX
Ранг доходности на риск FCVSX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCVSX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVSX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVSX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVSX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVSX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCONX c FCVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Convertible Securities Fund (PCONX) и Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCONXFCVSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.95

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.25

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

1.42

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.11

4.29

+3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCONX vs. FCVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCONX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа FCVSX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCONX и FCVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCONXFCVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.95

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.35

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.81

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.70

-0.05

Корреляция

Корреляция между PCONX и FCVSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCONX и FCVSX

Дивидендная доходность PCONX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности FCVSX в 2.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCONX
Putnam Convertible Securities Fund		5.27%6.10%1.48%0.99%0.72%26.98%11.62%7.72%13.92%3.48%2.08%6.22%
FCVSX
Fidelity Convertible Securities Fund		2.13%2.21%7.47%2.13%3.78%20.64%10.75%3.28%9.86%4.11%4.90%10.41%

Просадки

Сравнение просадок PCONX и FCVSX

Максимальная просадка PCONX за все время составила -47.70%, что меньше максимальной просадки FCVSX в -58.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCONX и FCVSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCONXFCVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.70%

-58.76%

+11.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-10.68%

+3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.48%

-24.18%

-1.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.14%

-25.08%

-1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-7.05%

+2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-7.25%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

3.53%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PCONX и FCVSX

Putnam Convertible Securities Fund (PCONX) и Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) имеют волатильность 6.60% и 6.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCONXFCVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

6.86%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

15.63%

-4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

18.35%

-3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.50%

13.83%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.86%

13.74%

-0.88%