PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMYRX с PDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMYRX с PDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX).

PMYRX управляется Amundi. Фонд был запущен 2 мая 2010 г.. PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PMYRX и PDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMYRX и PDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PMYRX
Pioneer Flexible Opportunities Fund		-1.45%18.78%23.47%11.75%-18.74%11.25%6.86%9.56%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		16.74%-10.59%36.99%44.51%23.02%68.79%-44.20%-10.78%

Доходность по периодам

С начала года, PMYRX показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у PDX с доходностью 16.74%.

PMYRX

1 день
1.62%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
-0.01%
1 год
17.86%
3 года*
16.94%
5 лет*
6.08%
10 лет*
7.58%

PDX

1 день
-2.58%
1 месяц
5.62%
С начала года
16.74%
6 месяцев
3.64%
1 год
7.88%
3 года*
27.73%
5 лет*
26.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Flexible Opportunities Fund

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

Часто сравнивают с PMYRX:
PMYRX с SPMOPMYRX с AMZAPMYRX с PAUIXPMYRX с SIOAXPMYRX с ABRZXPMYRX с QEVOXPMYRX с COTZX
Часто сравнивают с PDX:
PDX с VOOPDX с ADXPDX с ARCCPDX с QDVOPDX с BIPS.LPDX с IBMPDX с SPY

Сравнение комиссий PMYRX и PDX

PMYRX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии PDX в 2.31%.

PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
PMYRX
Pioneer Flexible Opportunities Fund

Доходность на риск

PMYRX vs. PDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMYRX
Ранг доходности на риск PMYRX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMYRX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMYRX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMYRX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMYRX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMYRX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PDX
Ранг доходности на риск PDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMYRX c PDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMYRXPDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.35

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

0.59

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.10

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

0.46

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.26

1.13

+6.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMYRX vs. PDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMYRX на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа PDX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMYRX и PDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMYRXPDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.35

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

1.04

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.30

+0.30

Корреляция

Корреляция между PMYRX и PDX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMYRX и PDX

Дивидендная доходность PMYRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что меньше доходности PDX в 21.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMYRX
Pioneer Flexible Opportunities Fund		9.42%9.83%22.31%1.03%4.02%2.12%1.32%2.50%12.83%8.93%1.50%7.13%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		21.27%24.34%6.31%4.30%5.89%5.28%14.11%9.58%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PMYRX и PDX

Максимальная просадка PMYRX за все время составила -30.68%, что меньше максимальной просадки PDX в -80.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMYRX и PDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PMYRXPDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.68%

-80.63%

+49.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-20.21%

+7.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.97%

-37.24%

+12.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-15.21%

+10.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-18.92%

+12.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

8.25%

-5.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PMYRX и PDX

Текущая волатильность для Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX) составляет 3.45%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что PMYRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMYRXPDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

5.49%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.33%

11.47%

-5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

22.80%

-9.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.68%

25.81%

-12.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.15%

36.86%

-23.71%