PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMVAX с VLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMVAX с VLIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX).

PMVAX управляется Putnam. Фонд был запущен 1 нояб. 1999 г.. VLIFX управляется Value Line. Фонд был запущен 1 мар. 1950 г..

Доходность

Сравнение доходности PMVAX и VLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMVAX и VLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMVAX
Putnam Sustainable Future Fund		-8.08%2.64%14.87%28.60%-33.93%5.99%52.93%29.77%-7.08%10.61%
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		-5.99%0.79%7.59%22.11%-9.60%19.76%19.96%35.30%4.65%19.85%

Доходность по периодам

С начала года, PMVAX показывает доходность -8.08%, что значительно ниже, чем у VLIFX с доходностью -5.99%. За последние 10 лет акции PMVAX уступали акциям VLIFX по среднегодовой доходности: 8.17% против 11.36% соответственно.

PMVAX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.93%
С начала года
-8.08%
6 месяцев
-9.98%
1 год
4.97%
3 года*
8.66%
5 лет*
-1.23%
10 лет*
8.17%

VLIFX

1 день
2.08%
1 месяц
-8.39%
С начала года
-5.99%
6 месяцев
-8.13%
1 год
-4.75%
3 года*
5.21%
5 лет*
5.59%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Sustainable Future Fund

Value Line Mid Cap Focused Fund

Часто сравнивают с PMVAX:
PMVAX с PEYAXPMVAX с PSDYXPMVAX с SSMHXPMVAX с LSHAXPMVAX с NEEGXPMVAX с EEOFXPMVAX с PNRAX
Часто сравнивают с VLIFX:
VLIFX с IMIDXVLIFX с VIMCXVLIFX с FMDEVLIFX с JANEXVLIFX с GTSGXVLIFX с PEXLVLIFX с HFMDX

Сравнение комиссий PMVAX и VLIFX

PMVAX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии VLIFX в 1.07%.

VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund
PMVAX
Putnam Sustainable Future Fund

Доходность на риск

PMVAX vs. VLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMVAX
Ранг доходности на риск PMVAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMVAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMVAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMVAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMVAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMVAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VLIFX
Ранг доходности на риск VLIFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLIFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLIFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLIFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLIFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLIFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMVAX c VLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMVAXVLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

-0.27

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

-0.28

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

0.97

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

-0.41

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.14

-1.33

+2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMVAX vs. VLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMVAX на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа VLIFX равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMVAX и VLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMVAXVLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

-0.27

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.34

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.64

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.38

+0.03

Корреляция

Корреляция между PMVAX и VLIFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMVAX и VLIFX

Дивидендная доходность PMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.49%, что больше доходности VLIFX в 2.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMVAX
Putnam Sustainable Future Fund		15.49%14.24%12.53%0.00%0.00%16.32%10.06%2.67%31.09%4.49%2.25%8.33%
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		2.30%2.16%0.99%0.03%7.22%8.23%7.81%1.42%5.12%1.61%2.24%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PMVAX и VLIFX

Максимальная просадка PMVAX за все время составила -61.94%, примерно равная максимальной просадке VLIFX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMVAX и VLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PMVAXVLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.94%

-61.48%

-0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.96%

-11.81%

-3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.20%

-21.91%

-22.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.20%

-35.51%

-8.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.10%

-13.02%

-5.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.00%

-15.68%

+4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

3.67%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PMVAX и VLIFX

Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что PMVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMVAXVLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

4.57%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

9.86%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.90%

17.00%

+4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.26%

16.81%

+4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

17.81%

+2.59%