Сравнение PMVAX с VLIFX
PMVAX (Putnam Sustainable Future Fund) and VLIFX (Value Line Mid Cap Focused Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PMVAX returned 9.05%/yr vs 11.64%/yr for VLIFX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PMVAX charges 1.00%/yr vs 1.07%/yr for VLIFX.
Доходность
Сравнение доходности PMVAX и VLIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMVAX показывает доходность 3.34%, что значительно выше, чем у VLIFX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции PMVAX уступали акциям VLIFX по среднегодовой доходности: 9.05% против 11.64% соответственно.
PMVAX
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 2.83%
- С начала года
- 3.34%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 5.70%
- 3 года*
- 12.22%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 9.05%
VLIFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- -1.92%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- 11.64%
Сравнение доходности по годам PMVAX и VLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMVAX Putnam Sustainable Future Fund | 3.34% | 2.64% | 14.87% | 28.60% | -33.93% | 5.99% | 52.93% | 29.77% | -7.08% | 10.61% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | -1.36% | 0.79% | 7.59% | 22.11% | -9.60% | 19.76% | 19.96% | 35.30% | 4.65% | 19.85% |
Correlation
The correlation between PMVAX and VLIFX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 1999 г. | 0.86 |
The correlation between PMVAX and VLIFX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMVAX vs. VLIFX — Ранг доходности на риск
PMVAX
VLIFX
Сравнение PMVAX c VLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMVAX | VLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.99 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | -0.16 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | -0.45 | +1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMVAX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | -0.14 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.35 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.65 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.39 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок PMVAX и VLIFX
Максимальная просадка PMVAX за все время составила -61.94%, примерно равная максимальной просадке VLIFX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMVAX и VLIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMVAX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.94% | -61.48% | -0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.96% | -11.81% | -3.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.38% | -17.66% | -9.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.20% | -21.91% | -22.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.20% | -35.51% | -8.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.92% | -8.74% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.01% | -15.66% | +4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.08% | 4.17% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMVAX и VLIFX
Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что PMVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMVAX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 3.69% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.57% | 10.05% | +2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | 13.44% | +2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.28% | 16.87% | +4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.45% | 17.85% | +2.60% |
Сравнение комиссий PMVAX и VLIFX
PMVAX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии VLIFX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMVAX и VLIFX
Дивидендная доходность PMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.78%, что больше доходности VLIFX в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMVAX Putnam Sustainable Future Fund | 13.78% | 14.24% | 12.53% | 0.00% | 0.00% | 16.32% | 10.06% | 2.67% | 31.09% | 4.49% | 2.25% | 8.33% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | 2.19% | 2.16% | 0.99% | 0.03% | 7.22% | 8.23% | 7.81% | 1.42% | 5.12% | 1.61% | 2.24% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PMVAX and VLIFX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMVAX has higher volatility (4.25%) compared to VLIFX (3.69%). In terms of maximum drawdown, PMVAX dropped -61.94% vs VLIFX's -61.48%.
PMVAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMVAX и VLIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор