PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMVAX с PSDYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMVAX с PSDYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) и Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX).

PMVAX управляется Putnam. Фонд был запущен 1 нояб. 1999 г.. PSDYX управляется Putnam. Фонд был запущен 17 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PMVAX и PSDYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) и Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMVAX и PSDYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMVAX
Putnam Sustainable Future Fund		-8.08%2.64%14.87%28.60%-33.93%5.99%52.93%29.77%-7.08%10.61%
PSDYX
Putnam Ultra Short Duration Income Fund		0.38%4.99%5.25%4.78%0.61%0.07%1.50%2.86%1.95%1.40%

Доходность по периодам

С начала года, PMVAX показывает доходность -8.08%, что значительно ниже, чем у PSDYX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции PMVAX превзошли акции PSDYX по среднегодовой доходности: 8.17% против 2.45% соответственно.

PMVAX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.93%
С начала года
-8.08%
6 месяцев
-9.98%
1 год
4.97%
3 года*
8.66%
5 лет*
-1.23%
10 лет*
8.17%

PSDYX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.42%
1 год
4.05%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.19%
10 лет*
2.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Sustainable Future Fund

Putnam Ultra Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с PMVAX:
PMVAX с PEYAXPMVAX с SSMHXPMVAX с LSHAXPMVAX с NEEGXPMVAX с IMIDXPMVAX с EEOFXPMVAX с PNRAX
Часто сравнивают с PSDYX:
PSDYX с FTSMPSDYX с JPSTPSDYX с ICSHPSDYX с SPYPSDYX с PULSPSDYX с ITOTPSDYX с MINT

Сравнение комиссий PMVAX и PSDYX

PMVAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PSDYX в 0.30%.

PMVAX
Putnam Sustainable Future Fund
PSDYX
Putnam Ultra Short Duration Income Fund

Доходность на риск

PMVAX vs. PSDYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMVAX
Ранг доходности на риск PMVAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMVAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMVAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMVAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMVAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMVAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
PSDYX
Ранг доходности на риск PSDYX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDYX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMVAX c PSDYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) и Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMVAXPSDYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

2.88

-2.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

8.25

-7.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

2.68

-1.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

9.02

-8.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.14

35.56

-34.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMVAX vs. PSDYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMVAX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа PSDYX равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMVAX и PSDYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMVAXPSDYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

2.88

-2.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

2.52

-2.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

2.37

-1.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

2.15

-1.74

Корреляция

Корреляция между PMVAX и PSDYX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMVAX и PSDYX

Дивидендная доходность PMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.49%, что больше доходности PSDYX в 4.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMVAX
Putnam Sustainable Future Fund		15.49%14.24%12.53%0.00%0.00%16.32%10.06%2.67%31.09%4.49%2.25%8.33%
PSDYX
Putnam Ultra Short Duration Income Fund		4.17%4.65%4.81%3.65%1.30%0.37%1.09%2.51%2.23%1.29%0.88%0.57%

Просадки

Сравнение просадок PMVAX и PSDYX

Максимальная просадка PMVAX за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки PSDYX в -2.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMVAX и PSDYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PMVAXPSDYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.94%

-2.58%

-59.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.96%

-0.49%

-14.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.20%

-0.80%

-43.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.20%

-2.58%

-41.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.10%

-0.39%

-17.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.00%

-0.07%

-10.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

0.12%

+4.71%

Волатильность

Сравнение волатильности PMVAX и PSDYX

Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что PMVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMVAXPSDYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

0.22%

+6.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

0.97%

+11.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.90%

1.45%

+20.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.26%

1.27%

+19.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

1.04%

+19.36%