PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMVAX с LSHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMVAX с LSHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX).

PMVAX управляется Putnam. Фонд был запущен 1 нояб. 1999 г.. LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PMVAX и LSHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMVAX и LSHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMVAX
Putnam Sustainable Future Fund		-8.08%2.64%14.87%28.60%-33.93%5.99%52.93%29.77%-7.08%10.61%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		52.24%-19.53%82.16%-19.74%39.45%42.75%5.23%31.30%-8.18%15.65%

Доходность по периодам

С начала года, PMVAX показывает доходность -8.08%, что значительно ниже, чем у LSHAX с доходностью 52.24%. За последние 10 лет акции PMVAX уступали акциям LSHAX по среднегодовой доходности: 8.17% против 19.68% соответственно.

PMVAX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.93%
С начала года
-8.08%
6 месяцев
-9.98%
1 год
4.97%
3 года*
8.66%
5 лет*
-1.23%
10 лет*
8.17%

LSHAX

1 день
1.35%
1 месяц
-9.16%
С начала года
52.24%
6 месяцев
39.89%
1 год
5.11%
3 года*
29.81%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Sustainable Future Fund

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Часто сравнивают с PMVAX:
PMVAX с PEYAXPMVAX с PSDYXPMVAX с SSMHXPMVAX с EEOFXPMVAX с NEEGXPMVAX с PNRAXPMVAX с IMIDX
Часто сравнивают с LSHAX:
LSHAX с SCHGLSHAX с VIGAXLSHAX с FCNTXLSHAX с VUGLSHAX с RIPIXLSHAX с ADJEXLSHAX с BMDSX

Сравнение комиссий PMVAX и LSHAX

PMVAX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии LSHAX в 1.68%.

LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund
PMVAX
Putnam Sustainable Future Fund

Доходность на риск

PMVAX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMVAX
Ранг доходности на риск PMVAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMVAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMVAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMVAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMVAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMVAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
LSHAX
Ранг доходности на риск LSHAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMVAX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMVAXLSHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

0.17

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

0.53

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.07

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

0.22

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.14

0.34

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMVAX vs. LSHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMVAX на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа LSHAX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMVAX и LSHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMVAXLSHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.17

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.52

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.65

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.35

+0.07

Корреляция

Корреляция между PMVAX и LSHAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMVAX и LSHAX

Дивидендная доходность PMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.49%, что больше доходности LSHAX в 7.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMVAX
Putnam Sustainable Future Fund		15.49%14.24%12.53%0.00%0.00%16.32%10.06%2.67%31.09%4.49%2.25%8.33%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		7.61%11.59%4.66%9.40%1.76%0.11%0.53%0.00%4.85%3.94%1.84%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PMVAX и LSHAX

Максимальная просадка PMVAX за все время составила -61.94%, что меньше максимальной просадки LSHAX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMVAX и LSHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PMVAXLSHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.94%

-69.03%

+7.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.96%

-37.04%

+22.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.20%

-45.79%

+1.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.20%

-50.78%

+6.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.10%

-14.39%

-3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.00%

-21.93%

+10.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

24.26%

-19.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PMVAX и LSHAX

Текущая волатильность для Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) составляет 6.53%, в то время как у Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что PMVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMVAXLSHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

9.79%

-3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

27.10%

-14.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.90%

40.80%

-18.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.26%

33.69%

-12.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

30.16%

-9.76%