Сравнение PMVAX с NEEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) и Needham Growth Fund (NEEGX).
PMVAX управляется Putnam. Фонд был запущен 1 нояб. 1999 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PMVAX и NEEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMVAX и NEEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMVAX Putnam Sustainable Future Fund | -8.08% | 2.64% | 14.87% | 28.60% | -33.93% | 5.99% | 52.93% | 29.77% | -7.08% | 10.61% |
NEEGX Needham Growth Fund | 17.57% | 8.76% | 14.45% | 26.85% | -33.57% | 27.63% | 41.73% | 42.33% | -10.56% | 8.33% |
Доходность по периодам
С начала года, PMVAX показывает доходность -8.08%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 17.57%. За последние 10 лет акции PMVAX уступали акциям NEEGX по среднегодовой доходности: 8.17% против 12.92% соответственно.
PMVAX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- -8.08%
- 6 месяцев
- -9.98%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- -1.23%
- 10 лет*
- 8.17%
NEEGX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- 17.57%
- 6 месяцев
- 18.89%
- 1 год
- 49.85%
- 3 года*
- 19.45%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMVAX и NEEGX
PMVAX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.
Доходность на риск
PMVAX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск
PMVAX
NEEGX
Сравнение PMVAX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMVAX | NEEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 1.62 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 2.22 | -1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.30 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 3.47 | -3.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.14 | 11.35 | -10.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMVAX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 1.62 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.27 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.52 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.55 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между PMVAX и NEEGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMVAX и NEEGX
Дивидендная доходность PMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.49%, что больше доходности NEEGX в 6.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMVAX Putnam Sustainable Future Fund | 15.49% | 14.24% | 12.53% | 0.00% | 0.00% | 16.32% | 10.06% | 2.67% | 31.09% | 4.49% | 2.25% | 8.33% |
NEEGX Needham Growth Fund | 6.44% | 7.57% | 3.92% | 0.00% | 1.78% | 6.92% | 5.73% | 11.31% | 17.79% | 9.70% | 4.22% | 6.74% |
Просадки
Сравнение просадок PMVAX и NEEGX
Максимальная просадка PMVAX за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMVAX и NEEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMVAX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.94% | -53.60% | -8.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.96% | -13.27% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.20% | -43.35% | -0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.20% | -43.35% | -0.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.10% | -6.02% | -12.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.00% | -10.95% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.83% | 4.63% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMVAX и NEEGX
Текущая волатильность для Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) составляет 6.53%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что PMVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMVAX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 11.07% | -4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 20.94% | -8.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.90% | 32.26% | -10.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.26% | 28.02% | -6.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 25.01% | -4.61% |