- ISIN
- US7468025116
- CUSIP
- 746802511
- Эмитент
- Putnam
- Дата выпуска
- 1 нояб. 1999 г.
- Категория
- Mid Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PMVAX
Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) прибавил 4.4% с начала года. Текущая цена акции PMVAX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PMVAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,071.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) показал доход в 4.35% с начала года и 7.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PMVAX составила 9.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Putnam Sustainable Future Fund
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 7.42%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 1.38%
- 10 лет*
- 9.16%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PMVAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 окт. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +19.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -21.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PMVAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 16 нояб. 2000 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший день был 20 дек. 2000 г. с доходностью -12.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.45% | 0.40% | -6.14% | 8.61% | 3.29% | 1.19% | 4.35% | ||||||
| 2025 | 7.31% | -8.78% | -8.96% | 1.91% | 8.55% | 3.05% | 2.51% | -1.44% | 1.56% | 0.48% | 0.29% | -2.30% | 2.64% |
| 2024 | 1.91% | 6.53% | 2.76% | -5.74% | 5.35% | 0.98% | 0.18% | 1.57% | 2.31% | -1.73% | 7.44% | -6.58% | 14.87% |
| 2023 | 7.56% | -1.73% | 2.76% | -2.50% | 2.38% | 5.88% | 3.06% | -2.30% | -5.17% | -3.63% | 12.44% | 8.27% | 28.60% |
| 2022 | -13.90% | -2.60% | 1.46% | -12.00% | -3.63% | -7.47% | 11.29% | -4.07% | -9.10% | 5.07% | 4.25% | -6.92% | -33.93% |
| 2021 | 0.96% | 2.21% | -0.85% | 4.48% | -1.83% | 7.29% | 1.80% | 2.05% | -5.35% | 6.19% | -7.59% | -2.44% | 5.99% |
Метрики бенчмарка
Putnam Sustainable Future Fund has an annualized alpha of 2.89%, beta of 1.01, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 01, 1999.
- This fund captured 110.55% of S&P 500 Index gains but only 97.94% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 2.89% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.01 and R2 of 0.83, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.89%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 110.55%
- Участие в снижении
- 97.94%
Комиссия
Комиссия PMVAX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PMVAX имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — в нижних 6% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PMVAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.41 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 2.93 | -2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | 13.52 | -11.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Putnam Sustainable Future Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.56 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.56 | $2.56 | $2.50 | $0.00 | $0.00 | $3.72 | $2.52 | $0.48 | $4.47 | $0.89 | $0.42 | $1.42 |
Дивидендный доход | 13.65% | 14.24% | 12.53% | 0.00% | 0.00% | 16.32% | 10.06% | 2.67% | 31.09% | 4.49% | 2.25% | 8.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Putnam Sustainable Future Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.56 | $2.56 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.50 | $2.50 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.72 | $3.72 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Putnam Sustainable Future Fund показал максимальную просадку в 61.94%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 962 торговые сессии.
Текущая просадка Putnam Sustainable Future Fund составляет 7.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -61.94%март 2009 г. | 1y 9mo | 3y 10mo | 5y 7moиюнь 2007 г. - янв. 2013 г. |
Медвежий рынок2022 | -44.20%окт. 2022 г. | 11mo 9d | — | 4y 6moнояб. 2021 г. - сейчас |
Крах доткомов2000–2002 | -34.22%окт. 2002 г. | 5mo 24d | 1y 2mo | 1y 8moапр. 2002 г. - дек. 2003 г. |
Обвал COVID2020 | -31.43%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 12d | 3mo 14dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -21.53%дек. 2018 г. | 3mo 8d | 2mo 27d | 6mo 5dсент. 2018 г. - март 2019 г. |
Показатели просадок
| PMVAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.94% | -56.78% | -5.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.96% | -9.10% | -5.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.38% | -18.90% | -8.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.20% | -25.43% | -18.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.20% | -33.92% | -10.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.03% | -0.74% | -6.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.01% | -10.72% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.08% | 1.97% | +3.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PMVAX
Добавьте Putnam Sustainable Future Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PMVAX