PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMVAX с PKSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMVAX с PKSFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX).

PMVAX управляется Putnam. Фонд был запущен 1 нояб. 1999 г.. PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности PMVAX и PKSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMVAX и PKSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMVAX
Putnam Sustainable Future Fund		-8.08%2.64%14.87%28.60%-33.93%5.99%52.93%29.77%-7.08%10.61%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		1.54%-2.58%13.67%32.32%-10.77%19.03%21.38%40.21%-1.99%34.98%

Доходность по периодам

С начала года, PMVAX показывает доходность -8.08%, что значительно ниже, чем у PKSFX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции PMVAX уступали акциям PKSFX по среднегодовой доходности: 8.17% против 14.98% соответственно.

PMVAX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.93%
С начала года
-8.08%
6 месяцев
-9.98%
1 год
4.97%
3 года*
8.66%
5 лет*
-1.23%
10 лет*
8.17%

PKSFX

1 день
2.07%
1 месяц
-6.10%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.60%
1 год
3.79%
3 года*
10.39%
5 лет*
7.79%
10 лет*
14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Sustainable Future Fund

Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Часто сравнивают с PMVAX:
PMVAX с PEYAXPMVAX с PSDYXPMVAX с SSMHXPMVAX с NEEGXPMVAX с LSHAXPMVAX с IMIDXPMVAX с EEOFX
Часто сравнивают с PKSFX:
PKSFX с PXSGXPKSFX с NEEGXPKSFX с VOOPKSFX с FLCNXPKSFX с SPYPKSFX с SDYPKSFX с SPYD

Сравнение комиссий PMVAX и PKSFX

И PMVAX, и PKSFX имеют комиссию равную 1.00%.

PMVAX
Putnam Sustainable Future Fund
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Доходность на риск

PMVAX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMVAX
Ранг доходности на риск PMVAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMVAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMVAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMVAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMVAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMVAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
PKSFX
Ранг доходности на риск PKSFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKSFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKSFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKSFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKSFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKSFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMVAX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMVAXPKSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

0.23

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

0.48

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.06

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

0.42

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.14

0.95

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMVAX vs. PKSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMVAX на текущий момент составляет 0.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PKSFX равному 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMVAX и PKSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMVAXPKSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.23

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.44

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.80

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.56

-0.14

Корреляция

Корреляция между PMVAX и PKSFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMVAX и PKSFX

Дивидендная доходность PMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.49%, что больше доходности PKSFX в 14.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMVAX
Putnam Sustainable Future Fund		15.49%14.24%12.53%0.00%0.00%16.32%10.06%2.67%31.09%4.49%2.25%8.33%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		14.08%14.30%4.07%4.12%6.65%12.05%7.45%4.03%4.33%0.17%5.69%19.83%

Просадки

Сравнение просадок PMVAX и PKSFX

Максимальная просадка PMVAX за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMVAX и PKSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PMVAXPKSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.94%

-54.46%

-7.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.96%

-11.21%

-3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.20%

-22.02%

-22.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.20%

-33.45%

-10.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.10%

-9.42%

-8.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.00%

-7.17%

-3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

4.96%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PMVAX и PKSFX

Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что PMVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMVAXPKSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

4.62%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

11.11%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.90%

18.95%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.26%

17.90%

+3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

18.79%

+1.61%