PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMVAX с BFGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMVAX с BFGFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX).

PMVAX управляется Putnam. Фонд был запущен 1 нояб. 1999 г.. BFGFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности PMVAX и BFGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMVAX и BFGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMVAX
Putnam Sustainable Future Fund		-8.08%2.64%14.87%28.60%-33.93%5.99%52.93%29.77%-7.08%10.61%
BFGFX
Baron Focused Growth Fund		-5.05%21.94%29.52%27.40%-28.21%18.67%122.38%30.05%3.76%26.36%

Доходность по периодам

С начала года, PMVAX показывает доходность -8.08%, что значительно ниже, чем у BFGFX с доходностью -5.05%. За последние 10 лет акции PMVAX уступали акциям BFGFX по среднегодовой доходности: 8.17% против 20.15% соответственно.

PMVAX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.93%
С начала года
-8.08%
6 месяцев
-9.98%
1 год
4.97%
3 года*
8.66%
5 лет*
-1.23%
10 лет*
8.17%

BFGFX

1 день
2.40%
1 месяц
-6.03%
С начала года
-5.05%
6 месяцев
6.51%
1 год
25.31%
3 года*
18.65%
5 лет*
10.00%
10 лет*
20.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Sustainable Future Fund

Baron Focused Growth Fund

Часто сравнивают с PMVAX:
PMVAX с PEYAXPMVAX с PSDYXPMVAX с SSMHXPMVAX с NEEGXPMVAX с LSHAXPMVAX с IMIDXPMVAX с EEOFX
Часто сравнивают с BFGFX:
BFGFX с BPTRXBFGFX с VOOBFGFX с VGTBFGFX с FSMDBFGFX с ARKWBFGFX с MRFOXBFGFX с QQQ

Сравнение комиссий PMVAX и BFGFX

PMVAX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии BFGFX в 1.32%.

BFGFX
Baron Focused Growth Fund
PMVAX
Putnam Sustainable Future Fund

Доходность на риск

PMVAX vs. BFGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMVAX
Ранг доходности на риск PMVAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMVAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMVAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMVAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMVAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMVAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BFGFX
Ранг доходности на риск BFGFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFGFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMVAX c BFGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMVAXBFGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

1.13

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

1.99

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.26

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

2.29

-1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.14

8.56

-7.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMVAX vs. BFGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMVAX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа BFGFX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMVAX и BFGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMVAXBFGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

1.13

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.45

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.84

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.69

-0.27

Корреляция

Корреляция между PMVAX и BFGFX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMVAX и BFGFX

Дивидендная доходность PMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.49%, тогда как BFGFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMVAX
Putnam Sustainable Future Fund		15.49%14.24%12.53%0.00%0.00%16.32%10.06%2.67%31.09%4.49%2.25%8.33%
BFGFX
Baron Focused Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%12.28%15.53%2.85%1.78%1.07%2.11%6.02%5.80%

Просадки

Сравнение просадок PMVAX и BFGFX

Максимальная просадка PMVAX за все время составила -61.94%, примерно равная максимальной просадке BFGFX в -59.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMVAX и BFGFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PMVAXBFGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.94%

-59.52%

-2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.96%

-11.95%

-3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.20%

-35.93%

-8.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.20%

-43.62%

-0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.10%

-7.56%

-10.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.00%

-12.43%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

3.19%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности PMVAX и BFGFX

Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Baron Focused Growth Fund (BFGFX) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что PMVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMVAXBFGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

4.99%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

15.79%

-3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.90%

23.03%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.26%

22.57%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

23.96%

-3.56%