Сравнение PMTS с JPM
PMTS (CPI Card Group Inc.) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PMTS in Credit Services, JPM in Banks - Diversified. Over the past 10 years, PMTS returned -2.02%/yr vs 20.14%/yr for JPM. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PMTS и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMTS показывает доходность 16.14%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -2.12%. За последние 10 лет акции PMTS уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: -2.02% против 20.14% соответственно.
PMTS
- 1 день
- -3.73%
- 1 месяц
- 12.39%
- С начала года
- 16.14%
- 6 месяцев
- 7.77%
- 1 год
- -21.50%
- 3 года*
- -11.29%
- 5 лет*
- -2.50%
- 10 лет*
- -2.02%
JPM
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- 33.89%
- 5 лет*
- 16.32%
- 10 лет*
- 20.14%
Сравнение доходности по годам PMTS и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMTS CPI Card Group Inc. | 16.14% | -50.89% | 55.76% | -46.81% | 94.50% | 322.55% | 387.78% | -60.70% | -37.60% | -81.78% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -2.12% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Correlation
The correlation between PMTS and JPM is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г. | 0.15 |
The correlation between PMTS and JPM shifts across timeframes, from 0.15 (10 years) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PMTS:
$202.17M
JPM:
$872.67B
PMTS:
$1.24
JPM:
$21.08
PMTS:
13.76
JPM:
14.82
PMTS:
1.06
JPM:
1.64
PMTS:
0.36
JPM:
3.06
PMTS:
$567.88M
JPM:
$285.09B
PMTS:
$173.52M
JPM:
$173.52B
PMTS:
$69.95M
JPM:
$81.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMTS vs. JPM — Ранг доходности на риск
PMTS
JPM
Сравнение PMTS c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CPI Card Group Inc. (PMTS) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMTS | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.18 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 1.40 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 3.33 | -3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMTS | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 1.00 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.67 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.74 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.34 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок PMTS и JPM
Максимальная просадка PMTS за все время составила -99.04%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMTS и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMTS | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.04% | -76.16% | -22.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.04% | -15.47% | -39.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.08% | -24.42% | -42.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.92% | -38.77% | -36.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.09% | -43.63% | -54.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.71% | -6.17% | -65.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.71% | -17.62% | -55.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.36% | 6.49% | +30.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMTS и JPM
CPI Card Group Inc. (PMTS) имеет более высокую волатильность в 16.48% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что PMTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMTS | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.48% | 7.00% | +9.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.70% | 17.42% | +34.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.16% | 21.64% | +54.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.49% | 24.44% | +49.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.20% | 27.39% | +55.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMTS и JPM
PMTS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.89% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
PMTS CPI Card Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.26% | 4.34% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PMTS и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CPI Card Group Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PMTS и JPM
PMTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CPI Card Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.12M при выручке в 147.11M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
PMTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CPI Card Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.99M при выручке в 147.11M, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
PMTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CPI Card Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.53M при выручке в 147.11M, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
PMTS and JPM have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMTS has higher volatility (16.48%) compared to JPM (7.00%). In terms of maximum drawdown, PMTS dropped -99.04% vs JPM's -76.16%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMTS и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор