PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMTS с GDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMTS с GDE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PMTS (CPI Card Group Inc.) is a stock, while GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) is Gold fund actively managed by WisdomTree. Over the past 3 years, PMTS returned -11.29%/yr vs 43.91%/yr for GDE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PMTS и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CPI Card Group Inc. (PMTS) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMTS показывает доходность 16.14%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 4.75%.

PMTS

1 день
-3.73%
1 месяц
12.39%
С начала года
16.14%
6 месяцев
7.77%
1 год
-21.50%
3 года*
-11.29%
5 лет*
-2.50%
10 лет*
-2.02%

GDE

1 день
-5.84%
1 месяц
-7.30%
С начала года
4.75%
6 месяцев
6.10%
1 год
46.80%
3 года*
43.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMTS и GDE

2026 (YTD)2025202420232022
PMTS
CPI Card Group Inc.		16.14%-50.89%55.76%-46.81%128.93%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.75%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Correlation

The correlation between PMTS and GDE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CPI Card Group Inc.

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с PMTS:
PMTS с VOOPMTS с NVDAPMTS с JPMPMTS с JXNPMTS с TGLSPMTS с SMCIPMTS с DUOL
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с SPMOGDE с GDMNGDE с VOOGDE с SMHGDE с BDGSGDE с SPUC

Доходность на риск

PMTS vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMTS
Ранг доходности на риск PMTS: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMTS: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMTS: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMTS: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMTS: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMTS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMTS c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CPI Card Group Inc. (PMTS) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMTSGDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
1.62

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
2.04

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.30

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

2.07

-2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

6.39

-6.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMTS vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMTS на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа GDE равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMTS и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMTSGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

1.62

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

1.09

-1.22

Просадки

Сравнение просадок PMTS и GDE

Максимальная просадка PMTS за все время составила -99.04%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMTS и GDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMTSGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.04%

-32.01%

-67.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.04%

-22.66%

-32.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.08%

-22.66%

-44.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.92%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.71%

-15.24%

-56.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.71%

-7.89%

-64.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.36%

7.35%

+30.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PMTS и GDE

CPI Card Group Inc. (PMTS) имеет более высокую волатильность в 16.48% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что PMTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMTSGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.48%

8.15%

+8.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.70%

25.02%

+26.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.16%

29.04%

+47.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.49%

26.27%

+47.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.20%

26.27%

+56.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMTS и GDE

PMTS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.12%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PMTS
CPI Card Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%12.26%4.34%

Часто задаваемые вопросы

PMTS and GDE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMTS has higher volatility (16.48%) compared to GDE (8.15%). In terms of maximum drawdown, PMTS dropped -99.04% vs GDE's -32.01%.

GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMTS и GDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор