PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMTS с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMTS с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CPI Card Group Inc. (PMTS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PMTS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CPI Card Group Inc. (PMTS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMTS и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMTS
CPI Card Group Inc.		2.86%-50.89%55.76%-46.81%94.50%322.55%387.78%-60.70%-37.60%-81.78%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, PMTS показывает доходность 2.86%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции PMTS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -8.74% против 14.14% соответственно.

PMTS

1 день
4.07%
1 месяц
22.76%
С начала года
2.86%
6 месяцев
-0.79%
1 год
-48.16%
3 года*
-30.52%
5 лет*
0.47%
10 лет*
-8.74%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CPI Card Group Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PMTS:
PMTS с NVDAPMTS с GDE
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

PMTS vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMTS
Ранг доходности на риск PMTS: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMTS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMTS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMTS: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMTS: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMTS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMTS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CPI Card Group Inc. (PMTS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMTSVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.60

1.01

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.61

1.53

-2.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.23

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.79

1.55

-2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.13

7.31

-8.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMTS vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMTS на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMTS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMTSVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

1.01

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.71

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

0.79

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.83

-0.98

Корреляция

Корреляция между PMTS и VOO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMTS и VOO

PMTS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMTS
CPI Card Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%12.26%4.34%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок PMTS и VOO

Максимальная просадка PMTS за все время составила -99.04%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMTS и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

PMTSVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.04%

-33.99%

-65.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.23%

-11.98%

-49.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.92%

-24.52%

-50.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.64%

-33.99%

-64.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.95%

-5.55%

-69.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.73%

-3.72%

-69.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.75%

2.55%

+40.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PMTS и VOO

CPI Card Group Inc. (PMTS) имеет более высокую волатильность в 39.58% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PMTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMTSVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.58%

5.34%

+34.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.30%

9.47%

+46.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

80.86%

18.11%

+62.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.34%

16.82%

+56.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

84.39%

17.99%

+66.40%