PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PMTS с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMTS с VOO

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CPI Card Group Inc. (PMTS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMTS или VOO.

Корреляция

Корреляция между PMTS и VOO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PMTS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CPI Card Group Inc. (PMTS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PMTS:

-0.10

VOO:

0.70

Коэф-т Сортино

PMTS:

0.37

VOO:

1.15

Коэф-т Омега

PMTS:

1.05

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

PMTS:

-0.05

VOO:

0.76

Коэф-т Мартина

PMTS:

-0.20

VOO:

2.93

Индекс Язвы

PMTS:

15.31%

VOO:

4.86%

Дневная вол-ть

PMTS:

62.89%

VOO:

19.43%

Макс. просадка

PMTS:

-99.04%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

PMTS:

-66.02%

VOO:

-4.59%

Доходность по периодам

С начала года, PMTS показывает доходность -31.48%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -0.19%.

PMTS

С начала года

-31.48%

1 месяц

-14.52%

6 месяцев

-25.53%

1 год

-6.23%

5 лет

91.77%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-0.19%

1 месяц

9.25%

6 месяцев

-1.98%

1 год

13.44%

5 лет

17.53%

10 лет

12.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PMTS и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PMTS
Ранг риск-скорректированной доходности PMTS, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PMTS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMTS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMTS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMTS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMTS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PMTS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CPI Card Group Inc. (PMTS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PMTS на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMTS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMTS и VOO

PMTS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PMTS
CPI Card Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%12.26%4.34%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.30%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок PMTS и VOO

Максимальная просадка PMTS за все время составила -99.04%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMTS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PMTS и VOO

CPI Card Group Inc. (PMTS) имеет более высокую волатильность в 26.49% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что PMTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...