Сравнение PMTIX с PBCKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX).
PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. PBCKX управляется Principal. Фонд был запущен 14 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PMTIX и PBCKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMTIX и PBCKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -1.40% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 22.40% | -7.45% | 18.41% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | -12.82% | 9.20% | 26.90% | 40.58% | -30.74% | 25.05% | 34.77% | 45.22% | 2.83% | 28.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PMTIX показывает доходность -1.40%, что значительно выше, чем у PBCKX с доходностью -12.82%. За последние 10 лет акции PMTIX уступали акциям PBCKX по среднегодовой доходности: 8.24% против 15.16% соответственно.
PMTIX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 10.78%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 8.24%
PBCKX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -12.82%
- 6 месяцев
- -14.35%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 15.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMTIX и PBCKX
PMTIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PBCKX в 0.66%.
Доходность на риск
PMTIX vs. PBCKX — Ранг доходности на риск
PMTIX
PBCKX
Сравнение PMTIX c PBCKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMTIX | PBCKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | -0.02 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 0.11 | +1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.01 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | -0.01 | +1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | -0.02 | +7.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMTIX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | -0.02 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.36 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.75 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.81 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между PMTIX и PBCKX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMTIX и PBCKX
Дивидендная доходность PMTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что меньше доходности PBCKX в 22.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 9.83% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 22.88% | 19.94% | 9.01% | 0.51% | 0.71% | 6.67% | 3.28% | 8.90% | 7.86% | 2.79% | 1.01% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок PMTIX и PBCKX
Максимальная просадка PMTIX за все время составила -52.14%, что больше максимальной просадки PBCKX в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMTIX и PBCKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMTIX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.14% | -38.00% | -14.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | -19.10% | +11.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.05% | -38.00% | +14.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.87% | -38.00% | +12.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.15% | -16.13% | +11.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -5.64% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 5.66% | -4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMTIX и PBCKX
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) составляет 3.92%, в то время как у Principal Blue Chip Fund (PBCKX) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что PMTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMTIX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 6.49% | -2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.89% | 11.83% | -5.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.92% | 19.60% | -9.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.56% | 20.34% | -9.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.21% | 20.15% | -8.94% |