PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMTIX с PBCKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMTIX с PBCKX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PMTIX (Principal LifeTime 2030 Fund) and PBCKX (Principal Blue Chip Fund) are both mutual funds - PMTIX is a Target Retirement Date fund managed by Principal, while PBCKX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Principal. Over the past 10 years, PMTIX returned 8.94%/yr vs 16.27%/yr for PBCKX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PMTIX charges 0.01%/yr vs 0.66%/yr for PBCKX.

Доходность

Сравнение доходности PMTIX и PBCKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMTIX показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у PBCKX с доходностью -5.68%. За последние 10 лет акции PMTIX уступали акциям PBCKX по среднегодовой доходности: 8.94% против 16.27% соответственно.

PMTIX

1 день
-1.00%
1 месяц
-0.07%
С начала года
4.27%
6 месяцев
3.81%
1 год
11.71%
3 года*
12.80%
5 лет*
5.73%
10 лет*
8.94%

PBCKX

1 день
-0.56%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-5.68%
6 месяцев
-6.60%
1 год
-3.09%
3 года*
15.58%
5 лет*
6.41%
10 лет*
16.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMTIX и PBCKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMTIX
Principal LifeTime 2030 Fund		4.27%13.25%12.86%15.11%-16.81%12.70%14.71%22.40%-7.45%18.41%
PBCKX
Principal Blue Chip Fund		-5.68%9.20%26.90%40.58%-30.74%25.05%34.77%45.22%2.83%28.85%

Correlation

The correlation between PMTIX and PBCKX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2012 г.

0.89

The correlation between PMTIX and PBCKX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LifeTime 2030 Fund

Principal Blue Chip Fund

Часто сравнивают с PMTIX:
PMTIX с PLTHXPMTIX с FRIMXPMTIX с PBRNXPMTIX с TBLGXPMTIX с PHTUXPMTIX с FFFYXPMTIX с AAAMX
Часто сравнивают с PBCKX:
PBCKX с MEGBXPBCKX с FZROXPBCKX с FCNTXPBCKX с VUGPBCKX с FELIXPBCKX с TBCIXPBCKX с VTV

Доходность на риск

PMTIX vs. PBCKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMTIX
Ранг доходности на риск PMTIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMTIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMTIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMTIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMTIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMTIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
PBCKX
Ранг доходности на риск PBCKX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBCKX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBCKX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBCKX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBCKX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBCKX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMTIX c PBCKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PMTIXPBCKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
-0.11

+1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
-0.04

+2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.00

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

-0.09

+2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.47

-0.27

+9.74

PMTIX vs. PBCKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMTIX на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа PBCKX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMTIX и PBCKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PMTIX и PBCKX

Максимальная просадка PMTIX за все время составила -52.14%, что больше максимальной просадки PBCKX в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMTIX и PBCKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMTIXPBCKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.14%

-38.00%

-14.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.85%

-19.10%

+13.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.62%

-19.10%

+9.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.05%

-38.00%

+14.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.87%

-38.00%

+12.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-9.26%

+7.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-5.65%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

6.48%

-5.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PMTIX и PBCKX

Текущая волатильность для Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) составляет 3.35%, в то время как у Principal Blue Chip Fund (PBCKX) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что PMTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMTIXPBCKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

5.79%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.79%

13.07%

-6.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.16%

15.87%

-7.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.63%

20.46%

-9.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.18%

20.22%

-9.04%

Сравнение комиссий PMTIX и PBCKX

PMTIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PBCKX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMTIX и PBCKX

Дивидендная доходность PMTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.30%, что меньше доходности PBCKX в 21.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBCKX
Principal Blue Chip Fund		21.15%19.94%9.01%0.51%0.71%6.67%3.28%8.90%7.86%2.79%1.01%2.40%
PMTIX
Principal LifeTime 2030 Fund		9.30%9.69%9.60%4.26%10.05%8.87%6.37%6.49%8.21%5.87%3.97%9.44%

Часто задаваемые вопросы

PMTIX and PBCKX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBCKX has higher volatility (5.79%) compared to PMTIX (3.35%). In terms of maximum drawdown, PMTIX dropped -52.14% vs PBCKX's -38.00%.

PMTIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMTIX и PBCKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор