PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMTGX с GUSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMTGX с GUSTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PMTGX (PIA MBS Bond Fund) and GUSTX (GMO U.S. Treasury Fund) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, PMTGX returned 1.14%/yr vs -13.74%/yr for GUSTX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. PMTGX charges 0.23%/yr vs 0.01%/yr for GUSTX.

Доходность

Сравнение доходности PMTGX и GUSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIA MBS Bond Fund (PMTGX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMTGX показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у GUSTX с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции PMTGX превзошли акции GUSTX по среднегодовой доходности: 1.14% против -13.74% соответственно.

PMTGX

1 день
-0.24%
1 месяц
0.06%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.23%
1 год
5.16%
3 года*
3.78%
5 лет*
0.12%
10 лет*
1.14%

GUSTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.90%
3 года*
3.18%
5 лет*
1.95%
10 лет*
-13.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMTGX и GUSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMTGX
PIA MBS Bond Fund		-0.18%7.83%0.96%4.73%-11.37%-1.18%3.85%6.02%0.76%2.35%
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund		1.46%4.45%2.21%2.52%-0.73%-0.06%0.89%0.14%-79.59%0.43%

Correlation

The correlation between PMTGX and GUSTX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIA MBS Bond Fund

GMO U.S. Treasury Fund

Часто сравнивают с PMTGX:
PMTGX с ETVPMTGX с PBBBXPMTGX с PIASXPMTGX с VSBIXPMTGX с PRGMXPMTGX с LTUSXPMTGX с PHYSX
Часто сравнивают с GUSTX:
GUSTX с PRXCXGUSTX с SGOVGUSTX с BTTRXGUSTX с TFLOGUSTX с BNDGUSTX с BSVGUSTX с CBFSX

Доходность на риск

PMTGX vs. GUSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMTGX
Ранг доходности на риск PMTGX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMTGX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMTGX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMTGX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMTGX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMTGX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
GUSTX
Ранг доходности на риск GUSTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSTX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMTGX c GUSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA MBS Bond Fund (PMTGX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMTGXGUSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
3.34

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
11.33

-9.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

7.41

-6.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

20.36

-18.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.24

57.94

-52.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMTGX vs. GUSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMTGX на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа GUSTX равного 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMTGX и GUSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMTGXGUSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

3.34

-2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

1.14

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

-0.54

+0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

-0.44

+1.15

Просадки

Сравнение просадок PMTGX и GUSTX

Максимальная просадка PMTGX за все время составила -17.09%, что меньше максимальной просадки GUSTX в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMTGX и GUSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMTGXGUSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.09%

-79.98%

+62.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.68%

-0.20%

-3.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.66%

-1.19%

-6.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.86%

-1.19%

-15.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.09%

-79.98%

+62.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-77.68%

+75.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-36.05%

+33.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

0.07%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PMTGX и GUSTX

PIA MBS Bond Fund (PMTGX) имеет более высокую волатильность в 1.80% по сравнению с GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что PMTGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMTGXGUSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.80%

0.34%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

0.87%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.44%

1.22%

+3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.29%

1.75%

+4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.77%

25.45%

-20.68%

Сравнение комиссий PMTGX и GUSTX

PMTGX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии GUSTX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMTGX и GUSTX

Дивидендная доходность PMTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности GUSTX в 3.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund		3.82%4.15%1.98%2.28%0.26%0.14%0.09%0.14%8.96%0.50%0.05%0.04%
PMTGX
PIA MBS Bond Fund		3.74%4.10%4.16%3.48%2.17%0.79%2.12%2.96%2.76%2.75%2.96%2.79%

Часто задаваемые вопросы

PMTGX and GUSTX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMTGX has higher volatility (1.80%) compared to GUSTX (0.34%). In terms of maximum drawdown, PMTGX dropped -17.09% vs GUSTX's -79.98%.

GUSTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMTGX и GUSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор