Сравнение PMTGX с ETV
PMTGX (PIA MBS Bond Fund) is Government Bonds fund managed by PIA Mutual Funds, while ETV (Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund) is a stock. Over the past 10 years, PMTGX returned 1.14%/yr vs 9.34%/yr for ETV. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PMTGX и ETV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMTGX показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у ETV с доходностью 7.61%. За последние 10 лет акции PMTGX уступали акциям ETV по среднегодовой доходности: 1.14% против 9.34% соответственно.
PMTGX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- 1.14%
ETV
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 7.61%
- 6 месяцев
- 8.59%
- 1 год
- 20.11%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 9.34%
Сравнение доходности по годам PMTGX и ETV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMTGX PIA MBS Bond Fund | -0.18% | 7.83% | 0.96% | 4.73% | -11.37% | -1.18% | 3.85% | 6.02% | 0.76% | 2.35% |
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 7.61% | 8.63% | 27.67% | 9.94% | -19.73% | 18.41% | 13.03% | 21.25% | -4.29% | 12.98% |
Correlation
The correlation between PMTGX and ETV is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2006 г. | -0.04 |
The correlation between PMTGX and ETV shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMTGX vs. ETV — Ранг доходности на риск
PMTGX
ETV
Сравнение PMTGX c ETV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA MBS Bond Fund (PMTGX) и Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMTGX | ETV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.30 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.95 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | 10.03 | -4.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMTGX | ETV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.65 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.45 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.48 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.43 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок PMTGX и ETV
Максимальная просадка PMTGX за все время составила -17.09%, что меньше максимальной просадки ETV в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMTGX и ETV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMTGX | ETV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.09% | -52.11% | +35.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.68% | -10.34% | +6.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.66% | -20.27% | +12.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.86% | -22.71% | +5.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.09% | -42.39% | +25.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.32% | -0.13% | -2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -5.58% | +3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 2.01% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMTGX и ETV
Текущая волатильность для PIA MBS Bond Fund (PMTGX) составляет 1.80%, в то время как у Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что PMTGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMTGX | ETV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.80% | 3.40% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.23% | 10.01% | -6.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.44% | 12.24% | -7.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.29% | 16.88% | -10.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.77% | 19.33% | -14.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMTGX и ETV
Дивидендная доходность PMTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности ETV в 7.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 7.98% | 8.30% | 8.18% | 9.24% | 10.57% | 7.94% | 8.66% | 8.89% | 9.86% | 8.65% | 8.96% | 8.69% |
PMTGX PIA MBS Bond Fund | 3.74% | 4.10% | 4.16% | 3.48% | 2.17% | 0.79% | 2.12% | 2.96% | 2.76% | 2.75% | 2.96% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
PMTGX and ETV have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETV has higher volatility (3.40%) compared to PMTGX (1.80%). In terms of maximum drawdown, PMTGX dropped -17.09% vs ETV's -52.11%.
ETV currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMTGX и ETV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор