PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
PIA MBS Bond Fund (PMTGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

PIA MBS Bond Fund (PMTGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US0079894947

Эмитент

PIA Mutual Funds

Дата выпуска

27 февр. 2006 г.

Категория

Government Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия PMTGX составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIA MBS Bond Fund

Популярные сравнения:
PMTGX с ETV
Популярные сравнения:
PMTGX с ETV

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

PIA MBS Bond Fund (PMTGX) показал доход в 1.61% с начала года и 5.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PMTGX составила 0.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PMTGX

С начала года

1.61%

1 месяц

-0.97%

6 месяцев

-0.11%

1 год

5.13%

3 года

0.83%

5 лет

-1.08%

10 лет

0.89%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PMTGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.39%2.38%-0.16%0.23%-1.21%1.61%
2024-0.44%-1.76%1.04%-3.10%1.87%1.53%2.19%1.99%1.23%-2.96%1.25%-1.69%0.95%
20232.99%-2.49%1.87%0.43%-0.55%-0.29%-0.21%-0.77%-3.02%-2.21%5.01%4.24%4.73%
2022-1.28%-0.95%-2.42%-3.26%0.86%-1.39%3.08%-3.15%-4.66%-1.72%3.61%-0.18%-11.18%
2021-0.03%-1.16%-0.44%0.79%-0.16%0.05%0.57%-0.05%-0.36%-0.26%-0.03%-0.08%-1.16%
20200.64%1.04%1.27%0.53%-0.10%-0.13%0.17%-0.07%-0.16%-0.07%0.32%0.37%3.86%
20190.88%-0.09%1.44%-0.18%1.24%0.75%0.38%0.87%0.02%0.26%-0.00%0.29%6.01%
2018-1.19%-0.68%0.64%-0.56%0.77%-0.01%-0.20%0.59%-0.61%-0.59%0.92%1.73%0.77%
2017-0.09%0.46%0.09%0.64%0.66%-0.37%0.44%0.67%-0.21%-0.09%-0.12%0.25%2.35%
20161.36%0.22%0.30%0.33%0.14%0.77%0.23%0.14%0.21%-0.30%-1.72%0.00%1.67%
20151.03%-0.21%0.44%0.02%-0.09%-0.79%0.67%0.01%0.53%-0.08%-0.10%-0.19%1.23%
20141.61%0.34%-0.34%0.91%1.10%0.26%-0.52%0.76%-0.06%0.89%0.72%0.13%5.94%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PMTGX составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PMTGX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PMTGX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMTGX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMTGX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMTGX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMTGX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIA MBS Bond Fund (PMTGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

PIA MBS Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.94
  • За 5 лет: -0.18
  • За 10 лет: 0.19
  • За всё время: 0.53

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PIA MBS Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.31$0.34$0.29$0.20$0.08$0.21$0.28$0.26$0.26$0.28$0.27$0.31

Дивидендный доход

3.82%4.14%3.48%2.39%0.81%2.13%2.95%2.77%2.76%2.97%2.80%3.16%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIA MBS Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.02$0.03$0.03$0.00$0.10
2024$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.06$0.34
2023$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.04$0.29
2022$0.01$0.01$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.20
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.08
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.21
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.28
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.26
2017$0.02$0.01$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2016$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.28
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.27
2014$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.31

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

PIA MBS Bond Fund показал максимальную просадку в 16.91%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка PIA MBS Bond Fund составляет 5.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.91%5 янв. 2021 г.70319 окт. 2023 г.———
-5.51%22 дек. 2008 г.529 дек. 2008 г.21028 окт. 2009 г.215
-4.51%26 сент. 2012 г.2375 сент. 2013 г.16330 апр. 2014 г.400
-4.28%5 нояб. 2010 г.6710 февр. 2011 г.11729 июл. 2011 г.184
-3.14%4 окт. 2016 г.5316 дек. 2016 г.1573 авг. 2017 г.210
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...