График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в PIA MBS Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
PIA MBS Bond Fund (PMTGX) показал доход в -0.32% с начала года и 4.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PMTGX составила 1.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
PIA MBS Bond Fund
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 1.19%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 мар. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 23.1 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.7%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении PMTGX закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший день был 26 сент. 2022 г. с доходностью -1.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.60% | 1.58% | -2.46% | -0.32% | |||||||||
| 2025 | 0.39% | 2.38% | -0.16% | 0.23% | -0.86% | 1.84% | -0.62% | 1.64% | 1.27% | 0.82% | 0.62% | 0.05% | 7.83% |
| 2024 | -0.44% | -1.75% | 1.04% | -3.10% | 1.87% | 1.53% | 2.19% | 1.99% | 1.23% | -2.96% | 1.26% | -1.69% | 0.96% |
| 2023 | 3.00% | -2.49% | 1.87% | 0.43% | -0.55% | -0.29% | -0.20% | -0.77% | -3.02% | -2.22% | 5.00% | 4.24% | 4.73% |
| 2022 | -1.28% | -0.95% | -2.41% | -3.27% | 0.85% | -1.59% | 3.08% | -3.15% | -4.66% | -1.72% | 3.61% | -0.18% | -11.37% |
| 2021 | -0.03% | -1.17% | -0.44% | 0.79% | -0.16% | 0.05% | 0.57% | -0.05% | -0.36% | -0.26% | -0.04% | -0.09% | -1.18% |
Метрики бенчмарка
PIA MBS Bond Fund: годовая альфа составляет 3.07%, бета — -0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 02.03.2006.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (10.41%) было выше, чем в снижении (1.37%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета -0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.07%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 10.41%
- Участие в снижении
- 1.37%
Комиссия
Комиссия PMTGX составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PMTGX имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIA MBS Bond Fund (PMTGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PMTGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.90 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.39 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.40 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | 6.61 | -1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PMTGX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PIA MBS Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.32 | $0.34 | $0.34 | $0.29 | $0.18 | $0.08 | $0.21 | $0.28 | $0.26 | $0.26 | $0.28 | $0.27 |
Дивидендный доход | 3.79% | 4.10% | 4.16% | 3.48% | 2.17% | 0.79% | 2.12% | 2.96% | 2.76% | 2.75% | 2.96% | 2.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIA MBS Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.04 | |||||||||
| 2025 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.06 | $0.34 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.06 | $0.34 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.29 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.18 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
PIA MBS Bond Fund показал максимальную просадку в 17.09%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 557 торговых сессий.
Текущая просадка PIA MBS Bond Fund составляет 2.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.09% | 5 янв. 2021 г. | 704 | 19 окт. 2023 г. | 557 | 9 янв. 2026 г. | 1261 |
| -3.88% | 2 мая 2013 г. | 88 | 5 сент. 2013 г. | 103 | 3 февр. 2014 г. | 191 |
| -3.14% | 30 сент. 2016 г. | 55 | 16 дек. 2016 г. | 163 | 11 авг. 2017 г. | 218 |
| -3.05% | 2 мар. 2026 г. | 20 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -2.96% | 21 мая 2008 г. | 18 | 16 июн. 2008 г. | 55 | 3 сент. 2008 г. | 73 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...