PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMTGX с PRGMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMTGX с PRGMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIA MBS Bond Fund (PMTGX) и T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX).

PMTGX управляется PIA Mutual Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2006 г.. PRGMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 нояб. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности PMTGX и PRGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIA MBS Bond Fund (PMTGX) и T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMTGX и PRGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMTGX
PIA MBS Bond Fund		0.03%7.83%0.96%4.73%-11.37%-1.18%3.85%6.02%0.76%2.35%
PRGMX
T. Rowe Price GNMA Fund		0.99%10.46%0.92%5.62%-11.45%-2.18%4.21%5.18%0.58%1.23%

Доходность по периодам

С начала года, PMTGX показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у PRGMX с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции PMTGX уступали акциям PRGMX по среднегодовой доходности: 1.22% против 1.42% соответственно.

PMTGX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.53%
С начала года
0.03%
6 месяцев
1.17%
1 год
4.86%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.26%
10 лет*
1.22%

PRGMX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.20%
С начала года
0.99%
6 месяцев
2.76%
1 год
8.23%
3 года*
4.83%
5 лет*
0.74%
10 лет*
1.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIA MBS Bond Fund

T. Rowe Price GNMA Fund

Часто сравнивают с PMTGX:
PMTGX с ETVPMTGX с PIASXPMTGX с PBBBXPMTGX с PHYSXPMTGX с FUTBXPMTGX с RFBAXPMTGX с VSBIX
Часто сравнивают с PRGMX:
PRGMX с PREIXPRGMX с FVIIXPRGMX с DFFGXPRGMX с VSBSXPRGMX с RFBAXPRGMX с VUSTXPRGMX с FNBGX

Сравнение комиссий PMTGX и PRGMX

PMTGX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PRGMX в 0.58%.

PRGMX
T. Rowe Price GNMA Fund
PMTGX
PIA MBS Bond Fund

Доходность на риск

PMTGX vs. PRGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMTGX
Ранг доходности на риск PMTGX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMTGX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMTGX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMTGX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMTGX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMTGX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
PRGMX
Ранг доходности на риск PRGMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGMX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGMX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGMX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMTGX c PRGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA MBS Bond Fund (PMTGX) и T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMTGXPRGMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.72

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

2.46

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.32

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

2.90

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.38

8.41

-4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMTGX vs. PRGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMTGX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа PRGMX равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMTGX и PRGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMTGXPRGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.72

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.12

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.30

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.94

-0.21

Корреляция

Корреляция между PMTGX и PRGMX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMTGX и PRGMX

Дивидендная доходность PMTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности PRGMX в 6.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMTGX
PIA MBS Bond Fund		3.78%4.10%4.16%3.48%2.17%0.79%2.12%2.96%2.76%2.75%2.96%2.79%
PRGMX
T. Rowe Price GNMA Fund		6.89%6.52%3.54%3.54%1.38%0.59%1.44%2.39%2.78%2.98%2.88%3.12%

Просадки

Сравнение просадок PMTGX и PRGMX

Максимальная просадка PMTGX за все время составила -17.09%, что меньше максимальной просадки PRGMX в -18.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMTGX и PRGMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PMTGXPRGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.09%

-18.22%

+1.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.13%

-2.93%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.86%

-17.70%

+0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.09%

-18.22%

+1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-1.79%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-2.25%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

1.01%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PMTGX и PRGMX

PIA MBS Bond Fund (PMTGX) и T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) имеют волатильность 1.80% и 1.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMTGXPRGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.80%

1.75%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.83%

2.76%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.94%

4.75%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

6.33%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.72%

4.73%

-0.01%