PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMTGX с PHYSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMTGX с PHYSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PMTGX (PIA MBS Bond Fund) and PHYSX (PIA High Yield Fund) are both mutual funds - PMTGX is a Government Bonds fund managed by PIA Mutual Funds, while PHYSX is a High Yield Bonds fund managed by PIA Mutual Funds. Over the past 10 years, PMTGX returned 1.14%/yr vs 5.34%/yr for PHYSX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. PMTGX charges 0.23%/yr vs 0.86%/yr for PHYSX.

Доходность

Сравнение доходности PMTGX и PHYSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIA MBS Bond Fund (PMTGX) и PIA High Yield Fund (PHYSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMTGX показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у PHYSX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции PMTGX уступали акциям PHYSX по среднегодовой доходности: 1.14% против 5.34% соответственно.

PMTGX

1 день
-0.24%
1 месяц
0.06%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.23%
1 год
5.16%
3 года*
3.78%
5 лет*
0.12%
10 лет*
1.14%

PHYSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.79%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.04%
1 год
3.25%
3 года*
6.95%
5 лет*
3.55%
10 лет*
5.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMTGX и PHYSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMTGX
PIA MBS Bond Fund		-0.18%7.83%0.96%4.73%-11.37%-1.18%3.85%6.02%0.76%2.35%
PHYSX
PIA High Yield Fund		0.61%1.82%10.33%16.17%-11.70%7.36%8.03%11.06%-2.77%8.04%

Correlation

The correlation between PMTGX and PHYSX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2006 г.

0.10

Over the past year, PMTGX and PHYSX have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIA MBS Bond Fund

PIA High Yield Fund

Часто сравнивают с PMTGX:
PMTGX с ETVPMTGX с PBBBXPMTGX с PIASXPMTGX с VSBIXPMTGX с PRGMXPMTGX с LTUSXPMTGX с PIAMX
Часто сравнивают с PHYSX:
PHYSX с EFTPHYSX с PHTPHYSX с RGHYXPHYSX с MFHVXPHYSX с PHKPHYSX с DFGEXPHYSX с VVIAX

Доходность на риск

PMTGX vs. PHYSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMTGX
Ранг доходности на риск PMTGX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMTGX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMTGX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMTGX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMTGX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMTGX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
PHYSX
Ранг доходности на риск PHYSX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYSX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYSX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYSX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYSX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMTGX c PHYSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA MBS Bond Fund (PMTGX) и PIA High Yield Fund (PHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMTGXPHYSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.09

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
1.49

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

0.92

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.24

2.70

+2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMTGX vs. PHYSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMTGX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHYSX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMTGX и PHYSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMTGXPHYSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.09

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.88

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

1.31

-1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.63

-0.91

Просадки

Сравнение просадок PMTGX и PHYSX

Максимальная просадка PMTGX за все время составила -17.09%, что меньше максимальной просадки PHYSX в -24.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMTGX и PHYSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMTGXPHYSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.09%

-24.10%

+7.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.68%

-3.82%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.66%

-6.11%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.86%

-13.99%

-2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.09%

-19.86%

+2.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-0.67%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-1.88%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

1.29%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PMTGX и PHYSX

PIA MBS Bond Fund (PMTGX) имеет более высокую волатильность в 1.80% по сравнению с PIA High Yield Fund (PHYSX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что PMTGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMTGXPHYSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.80%

0.77%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

2.54%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.44%

3.23%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.29%

4.06%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.77%

4.10%

+0.67%

Сравнение комиссий PMTGX и PHYSX

PMTGX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PHYSX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMTGX и PHYSX

Дивидендная доходность PMTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности PHYSX в 7.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHYSX
PIA High Yield Fund		7.41%8.44%7.66%7.12%7.60%6.14%6.31%6.76%6.51%6.37%6.10%6.40%
PMTGX
PIA MBS Bond Fund		3.74%4.10%4.16%3.48%2.17%0.79%2.12%2.96%2.76%2.75%2.96%2.79%

Часто задаваемые вопросы

PMTGX and PHYSX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMTGX has higher volatility (1.80%) compared to PHYSX (0.77%). In terms of maximum drawdown, PMTGX dropped -17.09% vs PHYSX's -24.10%.

PMTGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMTGX и PHYSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор