Сравнение PMSE с PFRL
PMSE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September) and PFRL (PGIM Floating Rate Income ETF) are both exchange-traded funds - PMSE is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM, while PFRL is a Bank Loan fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. PMSE charges 0.50%/yr vs 0.72%/yr for PFRL.
Доходность
Сравнение доходности PMSE и PFRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMSE показывает доходность 2.86%, что значительно выше, чем у PFRL с доходностью 2.02%.
PMSE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 3.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFRL
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 2.02%
- 6 месяцев
- 2.90%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMSE и PFRL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September | 2.86% | 2.23% |
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | 2.02% | 1.56% |
Correlation
The correlation between PMSE and PFRL is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMSE vs. PFRL — Ранг доходности на риск
PMSE
PFRL
Сравнение PMSE c PFRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September (PMSE) и PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMSE | PFRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.05 | 1.67 | +1.38 |
Просадки
Сравнение просадок PMSE и PFRL
Максимальная просадка PMSE за все время составила -1.44%, что меньше максимальной просадки PFRL в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMSE и PFRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMSE | PFRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.44% | -8.83% | +7.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.25% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.44% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMSE и PFRL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMSE | PFRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27% | 1.94% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.27% | 4.86% | -2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.27% | 4.86% | -2.59% |
Сравнение комиссий PMSE и PFRL
PMSE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PFRL в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMSE и PFRL
PMSE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFRL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | 6.83% | 7.34% | 8.96% | 9.84% | 3.55% |
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PMSE and PFRL have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMSE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMSE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.72% for PFRL.
PFRL has the higher dividend yield at 6.83%, compared with 0.00% for PMSE.
PMSE is categorized as Defined Outcome, while PFRL is Bank Loan. Their fees differ too: 0.50% for PMSE and 0.72% for PFRL.
Подберите оптимальное распределение для PMSE и PFRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор