Сравнение PMSE с KAPR
PMSE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September) and KAPR (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. PMSE is actively managed, while KAPR is passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMSE charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for KAPR.
Доходность
Сравнение доходности PMSE и KAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMSE показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 11.69%.
PMSE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 3.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KAPR
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 11.69%
- 6 месяцев
- 12.19%
- 1 год
- 23.54%
- 3 года*
- 13.56%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMSE и KAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September | 2.86% | 2.23% |
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 11.69% | 4.37% |
Correlation
The correlation between PMSE and KAPR is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMSE vs. KAPR — Ранг доходности на риск
PMSE
KAPR
Сравнение PMSE c KAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September (PMSE) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMSE | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.62 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.05 | 0.84 | +2.21 |
Просадки
Сравнение просадок PMSE и KAPR
Максимальная просадка PMSE за все время составила -1.44%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMSE и KAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMSE | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.44% | -16.91% | +15.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -3.91% | +3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMSE и KAPR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMSE | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27% | 6.53% | -4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.27% | 11.75% | -9.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.27% | 11.63% | -9.36% |
Сравнение комиссий PMSE и KAPR
PMSE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMSE и KAPR
Ни PMSE, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PMSE and KAPR have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMSE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMSE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for KAPR.
PMSE and KAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for PMSE and 0.79% for KAPR.
Подберите оптимальное распределение для PMSE и KAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор