PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PMSE с FBUF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PMSE и FBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September (PMSE) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMSE показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у FBUF с доходностью 5.54%.


PMSE

1 день
0.02%
1 месяц
0.82%
С начала года
2.86%
6 месяцев
3.32%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

FBUF

1 день
0.21%
1 месяц
2.65%
С начала года
5.54%
6 месяцев
6.41%
1 год
19.74%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMSE и FBUF


Correlation

The correlation between PMSE and FBUF is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2025 г.

0.83

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Доходность на риск

PMSE vs. FBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PMSE

FBUF
Ранг доходности на риск FBUF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBUF: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBUF: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBUF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBUF: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBUF: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMSE c FBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September (PMSE) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PMSE vs. FBUF - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PMSEFBUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.05

1.48

+1.57

Просадки

Сравнение просадок PMSE и FBUF

Максимальная просадка PMSE за все время составила -1.44%, что меньше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMSE и FBUF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PMSEFBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.44%

-11.09%

+9.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-0.01%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-1.37%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PMSE и FBUF


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PMSEFBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27%

7.48%

-5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.27%

9.54%

-7.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.27%

9.54%

-7.27%

Сравнение комиссий PMSE и FBUF

PMSE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PMSE и FBUF

PMSE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.


ПозицияTTM20252024
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF
0.62%0.64%0.54%
PMSE
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September
0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


PMSE and FBUF have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FBUF is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FBUF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.50% for PMSE.

FBUF has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for PMSE.

They also come from different issuers: PGIM and Fidelity. Their fees differ too: 0.50% for PMSE and 0.48% for FBUF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMSE и FBUF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор