Сравнение PMPIX с SVPIX
PMPIX (ProFunds Precious Metals UltraSector Fund) and SVPIX (ProFunds Small Cap Value Fund) are both mutual funds - PMPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while SVPIX is a Small Cap Value Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, PMPIX returned 13.65%/yr vs 8.27%/yr for SVPIX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. PMPIX charges 1.53%/yr vs 1.61%/yr for SVPIX.
Доходность
Сравнение доходности PMPIX и SVPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMPIX показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у SVPIX с доходностью 15.31%. За последние 10 лет акции PMPIX превзошли акции SVPIX по среднегодовой доходности: 13.65% против 8.27% соответственно.
PMPIX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- 105.81%
- 3 года*
- 55.43%
- 5 лет*
- 19.06%
- 10 лет*
- 13.65%
SVPIX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 3.40%
- С начала года
- 15.31%
- 6 месяцев
- 14.67%
- 1 год
- 35.67%
- 3 года*
- 11.95%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 8.27%
Сравнение доходности по годам PMPIX и SVPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMPIX ProFunds Precious Metals UltraSector Fund | 1.73% | 273.51% | 5.35% | -1.78% | -20.47% | -14.71% | 28.27% | 72.99% | -21.10% | 6.55% |
SVPIX ProFunds Small Cap Value Fund | 15.31% | 4.52% | 4.54% | 12.43% | -12.84% | 28.86% | 1.05% | 22.26% | -14.02% | 9.52% |
Correlation
The correlation between PMPIX and SVPIX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2002 г. | 0.24 |
The correlation between PMPIX and SVPIX shifts across timeframes, from 0.15 (10 years) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMPIX vs. SVPIX — Ранг доходности на риск
PMPIX
SVPIX
Сравнение PMPIX c SVPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX) и ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMPIX | SVPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.36 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 4.02 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | 13.09 | -6.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMPIX | SVPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 2.10 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.17 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.35 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.30 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок PMPIX и SVPIX
Максимальная просадка PMPIX за все время составила -94.34%, что больше максимальной просадки SVPIX в -60.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMPIX и SVPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMPIX | SVPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.34% | -60.67% | -33.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.66% | -9.55% | -32.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.66% | -29.67% | -11.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.05% | -29.67% | -31.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.94% | -49.17% | -16.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.37% | 0.00% | -41.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.69% | -11.52% | -48.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.96% | 2.93% | +14.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMPIX и SVPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX) имеет более высокую волатильность в 21.63% по сравнению с ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что PMPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMPIX | SVPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.63% | 4.45% | +17.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.56% | 11.50% | +43.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.21% | 18.27% | +48.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.08% | 22.00% | +31.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.51% | 23.51% | +29.00% |
Сравнение комиссий PMPIX и SVPIX
PMPIX берет комиссию в 1.53%, что меньше комиссии SVPIX в 1.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMPIX и SVPIX
Дивидендная доходность PMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как SVPIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMPIX ProFunds Precious Metals UltraSector Fund | 0.42% | 0.43% | 1.89% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SVPIX ProFunds Small Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.47% | 0.18% | 0.00% | 0.07% | 13.10% |
Часто задаваемые вопросы
PMPIX and SVPIX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMPIX has higher volatility (21.63%) compared to SVPIX (4.45%). In terms of maximum drawdown, PMPIX dropped -94.34% vs SVPIX's -60.67%.
SVPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMPIX и SVPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор