PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMPIX с EPGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMPIX с EPGIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PMPIX (ProFunds Precious Metals UltraSector Fund) and EPGIX (EuroPac Gold Fund Class I) are both mutual funds - PMPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while EPGIX is a Gold fund managed by Investment Managers Series Trust. Over the past 5 years, PMPIX returned 19.06%/yr vs 14.17%/yr for EPGIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PMPIX charges 1.53%/yr vs 1.12%/yr for EPGIX.

Доходность

Сравнение доходности PMPIX и EPGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX) и EuroPac Gold Fund Class I (EPGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMPIX показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у EPGIX с доходностью 7.11%.

PMPIX

1 день
1.48%
1 месяц
3.49%
С начала года
1.73%
6 месяцев
11.38%
1 год
105.81%
3 года*
55.43%
5 лет*
19.06%
10 лет*
13.65%

EPGIX

1 день
1.09%
1 месяц
4.19%
С начала года
7.11%
6 месяцев
12.57%
1 год
67.94%
3 года*
36.01%
5 лет*
14.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMPIX и EPGIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund		1.73%273.51%5.35%-1.78%-20.47%-14.71%28.27%72.99%14.18%
EPGIX
EuroPac Gold Fund Class I		7.11%129.72%8.80%2.51%-13.84%-17.82%37.43%37.47%5.95%

Correlation

The correlation between PMPIX and EPGIX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2018 г.

0.94

The correlation between PMPIX and EPGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Precious Metals UltraSector Fund

EuroPac Gold Fund Class I

Часто сравнивают с PMPIX:
PMPIX с MEGIXPMPIX с FSELXPMPIX с OLA.TOPMPIX с GDXPMPIX с VTVPMPIX с EKWAXPMPIX с VOO
Часто сравнивают с EPGIX:
EPGIX с EPGFXEPGIX с SSSSEPGIX с QGLDXEPGIX с AUEPGIX с VGPMXEPGIX с GLDEPGIX с U-UN.TO

Доходность на риск

PMPIX vs. EPGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMPIX
Ранг доходности на риск PMPIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMPIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMPIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMPIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMPIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMPIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
EPGIX
Ранг доходности на риск EPGIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPGIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMPIX c EPGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX) и EuroPac Gold Fund Class I (EPGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMPIXEPGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.79

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
2.12

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

2.38

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.11

6.76

-0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMPIX vs. EPGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMPIX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPGIX равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMPIX и EPGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMPIXEPGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.79

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.44

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.59

-0.51

Просадки

Сравнение просадок PMPIX и EPGIX

Максимальная просадка PMPIX за все время составила -94.34%, что больше максимальной просадки EPGIX в -50.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMPIX и EPGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMPIXEPGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.34%

-50.71%

-43.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.66%

-28.88%

-12.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.66%

-28.88%

-12.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.05%

-46.95%

-14.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.37%

-18.35%

-23.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.69%

-18.59%

-41.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.96%

10.16%

+6.80%

Волатильность

Сравнение волатильности PMPIX и EPGIX

ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX) имеет более высокую волатильность в 21.63% по сравнению с EuroPac Gold Fund Class I (EPGIX) с волатильностью 12.37%. Это указывает на то, что PMPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMPIXEPGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.63%

12.37%

+9.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.56%

31.72%

+22.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.21%

38.71%

+28.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.08%

32.48%

+20.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.51%

33.81%

+18.70%

Сравнение комиссий PMPIX и EPGIX

PMPIX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии EPGIX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMPIX и EPGIX

Дивидендная доходность PMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности EPGIX в 6.50%

ПозицияTTM202520242023202220212020
EPGIX
EuroPac Gold Fund Class I		6.50%6.96%10.56%0.00%0.00%2.76%8.83%
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund		0.42%0.43%1.89%1.31%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, PMPIX and EPGIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PMPIX has higher volatility (21.63%) compared to EPGIX (12.37%). In terms of maximum drawdown, PMPIX dropped -94.34% vs EPGIX's -50.71%.

EPGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMPIX и EPGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор