Сравнение PMMF с DYNF

С начала года, PMMF показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у DYNF с доходностью -3.16%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PMMF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DYNF в 0.30%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Prime Money Market ETF (PMMF) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PMMF на текущий момент составляет 13.41, что выше коэффициента Шарпа DYNF равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMMF и DYNF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PMMF и DYNF составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность PMMF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности DYNF в 1.02%

Максимальная просадка PMMF за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMMF и DYNF.

Текущая волатильность для iShares Prime Money Market ETF (PMMF) составляет 0.05%, в то время как у BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что PMMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.