Сравнение PMMF с IQMM
PMMF (iShares Prime Money Market ETF) and IQMM (ProShares GENIUS Money Market ETF) are both Money Market funds. Both are actively managed. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. PMMF charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for IQMM.
Доходность
Сравнение доходности PMMF и IQMM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PMMF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQMM
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMMF и IQMM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PMMF iShares Prime Money Market ETF | 1.01% |
IQMM ProShares GENIUS Money Market ETF | 0.98% |
Correlation
The correlation between PMMF and IQMM is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2026 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMMF vs. IQMM — Ранг доходности на риск
PMMF
IQMM
Сравнение PMMF c IQMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Prime Money Market ETF (PMMF) и ProShares GENIUS Money Market ETF (IQMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMMF | IQMM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 38.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 161.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,488.23 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMMF | IQMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 11.97 | 16.18 | -4.21 |
Просадки
Сравнение просадок PMMF и IQMM
Максимальная просадка PMMF за все время составила -0.13%, что больше максимальной просадки IQMM в -0.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMMF и IQMM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMMF | IQMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.13% | -0.02% | -0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -0.00% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMMF и IQMM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMMF | IQMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 0.22% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.34% | 0.22% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.34% | 0.22% | +0.12% |
Сравнение комиссий PMMF и IQMM
PMMF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IQMM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMMF и IQMM
Дивидендная доходность PMMF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности IQMM в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IQMM ProShares GENIUS Money Market ETF | 0.94% | 0.00% |
PMMF iShares Prime Money Market ETF | 3.83% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
PMMF and IQMM have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IQMM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQMM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for PMMF.
PMMF has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 0.94% for IQMM.
They also come from different issuers: BlackRock and ProShares. Their fees differ too: 0.20% for PMMF and 0.15% for IQMM.
Подберите оптимальное распределение для PMMF и IQMM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор