Сравнение PMMF с GMMF

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PMMF показывает доходность 0.88%, а GMMF немного ниже – 0.86%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И PMMF, и GMMF имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Prime Money Market ETF (PMMF) и iShares Government Money Market ETF (GMMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PMMF на текущий момент составляет 13.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMMF равному 16.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMMF и GMMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PMMF и GMMF составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность PMMF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности GMMF в 3.74%

Максимальная просадка PMMF за все время составила -0.13%, что больше максимальной просадки GMMF в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMMF и GMMF.

iShares Prime Money Market ETF (PMMF) и iShares Government Money Market ETF (GMMF) имеют волатильность 0.05% и 0.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.