Сравнение PMMF с MMKT

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PMMF показывает доходность 0.88%, а MMKT немного ниже – 0.84%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И PMMF, и MMKT имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Prime Money Market ETF (PMMF) и Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PMMF на текущий момент составляет 13.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MMKT равному 15.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMMF и MMKT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PMMF и MMKT составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность PMMF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что сопоставимо с доходностью MMKT в 3.85%

Максимальная просадка PMMF за все время составила -0.13%, что больше максимальной просадки MMKT в -0.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMMF и MMKT.

Текущая волатильность для iShares Prime Money Market ETF (PMMF) составляет 0.05%, в то время как у Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT) волатильность равна 0.07%. Это указывает на то, что PMMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.