Сравнение PMMF с MMKT
PMMF (iShares Prime Money Market ETF) and MMKT (Texas Capital Government Money Market ETF) are both Money Market funds. Both are actively managed. Over the past year, PMMF returned 4.00% vs 3.81% for MMKT. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PMMF и MMKT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMMF показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у MMKT с доходностью 1.44%.
PMMF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MMKT
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMMF и MMKT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMMF iShares Prime Money Market ETF | 1.52% | 3.85% |
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | 1.44% | 3.69% |
Correlation
The correlation between PMMF and MMKT is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMMF vs. MMKT — Ранг доходности на риск
PMMF
MMKT
Сравнение PMMF c MMKT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Prime Money Market ETF (PMMF) и Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMMF | MMKT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +32.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 38.37 | 15.14 | +23.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 161.17 | 153.44 | +7.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,488.23 | 910.67 | +577.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMMF | MMKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72 | 16.49 | +3.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 11.97 | 17.60 | -5.63 |
Просадки
Сравнение просадок PMMF и MMKT
Максимальная просадка PMMF за все время составила -0.13%, что больше максимальной просадки MMKT в -0.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMMF и MMKT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMMF | MMKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.13% | -0.04% | -0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -0.02% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -0.00% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMMF и MMKT
iShares Prime Money Market ETF (PMMF) и Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT) имеют волатильность 0.05% и 0.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMMF | MMKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 0.05% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.12% | 0.13% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 0.23% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.34% | 0.23% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.34% | 0.23% | +0.11% |
Сравнение комиссий PMMF и MMKT
И PMMF, и MMKT имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMMF и MMKT
Дивидендная доходность PMMF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности MMKT в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | 3.73% | 3.98% | 1.07% |
PMMF iShares Prime Money Market ETF | 3.83% | 3.59% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PMMF and MMKT have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMKT has higher volatility (0.05%) compared to PMMF (0.05%). In terms of maximum drawdown, PMMF dropped -0.13% vs MMKT's -0.04%.
On 1-year performance, PMMF leads with 4.00% vs 3.81% for MMKT. Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PMMF has performed better with a 4.00% return vs 3.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PMMF and MMKT have the same expense ratio: 0.20% per year.
PMMF has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 3.73% for MMKT.
They also come from different issuers: BlackRock and Texas Capital.
PMMF currently has the higher Sharpe Ratio (19.72 vs 16.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMMF и MMKT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор