Сравнение PMMF с SGVT
PMMF (iShares Prime Money Market ETF) and SGVT (Schwab Government Money Market ETF) are both Money Market funds. Both are actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. PMMF charges 0.20%/yr vs 0.28%/yr for SGVT.
Доходность
Сравнение доходности PMMF и SGVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMMF показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у SGVT с доходностью 1.41%.
PMMF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGVT
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMMF и SGVT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMMF iShares Prime Money Market ETF | 1.52% | 2.32% |
SGVT Schwab Government Money Market ETF | 1.41% | 2.22% |
Correlation
The correlation between PMMF and SGVT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMMF vs. SGVT — Ранг доходности на риск
PMMF
SGVT
Сравнение PMMF c SGVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Prime Money Market ETF (PMMF) и Schwab Government Money Market ETF (SGVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMMF | SGVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 38.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 161.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,488.23 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMMF | SGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 11.97 | 18.57 | -6.60 |
Просадки
Сравнение просадок PMMF и SGVT
Максимальная просадка PMMF за все время составила -0.13%, что больше максимальной просадки SGVT в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMMF и SGVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMMF | SGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.13% | -0.03% | -0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -0.00% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMMF и SGVT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMMF | SGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 0.20% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.34% | 0.20% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.34% | 0.20% | +0.14% |
Сравнение комиссий PMMF и SGVT
PMMF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SGVT в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMMF и SGVT
Дивидендная доходность PMMF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности SGVT в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PMMF iShares Prime Money Market ETF | 3.83% | 3.59% |
SGVT Schwab Government Money Market ETF | 3.12% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
PMMF and SGVT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMMF is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMMF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.28% for SGVT.
PMMF has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 3.12% for SGVT.
They also come from different issuers: BlackRock and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.20% for PMMF and 0.28% for SGVT.
Подберите оптимальное распределение для PMMF и SGVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор