PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PMMF с SWVXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PMMF и SWVXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Prime Money Market ETF (PMMF) и Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares (SWVXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PMMF показывает доходность 1.52%, а SWVXX немного ниже – 1.45%.


PMMF

1 день
0.01%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.82%
1 год
4.00%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SWVXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.77%
1 год
3.85%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.14%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMMF и SWVXX


Correlation

The correlation between PMMF and SWVXX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Prime Money Market ETF

Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares

Доходность на риск

PMMF vs. SWVXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PMMF
Ранг доходности на риск PMMF: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMMF: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMMF: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMMF: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMMF: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMMF: 100100
Ранг коэф-та Мартина

SWVXX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMMF c SWVXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Prime Money Market ETF (PMMF) и Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares (SWVXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PMMFSWVXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+16.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

38.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

161.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1,488.23

PMMF vs. SWVXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMMF на текущий момент составляет 19.72, что выше коэффициента Шарпа SWVXX равного 3.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMMF и SWVXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PMMFSWVXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72

3.71

+16.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

11.97

2.94

+9.03

Просадки

Сравнение просадок PMMF и SWVXX

Максимальная просадка PMMF за все время составила -0.13%, что больше максимальной просадки SWVXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMMF и SWVXX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PMMFSWVXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.13%

0.00%

-0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

0.00%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

0.00%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.00%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PMMF и SWVXX

Текущая волатильность для iShares Prime Money Market ETF (PMMF) составляет 0.05%, в то время как у Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares (SWVXX) волатильность равна 0.29%. Это указывает на то, что PMMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWVXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PMMFSWVXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

0.29%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.12%

0.76%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20%

1.10%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.34%

1.09%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.34%

1.09%

-0.75%

Сравнение комиссий PMMF и SWVXX

PMMF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SWVXX в 0.34%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PMMF и SWVXX

Дивидендная доходность PMMF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности SWVXX в 3.77%


ПозицияTTM202520242023
PMMF
iShares Prime Money Market ETF
3.83%3.59%0.00%0.00%
SWVXX
Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares
3.77%4.06%5.02%4.91%

Часто задаваемые вопросы


PMMF and SWVXX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWVXX has higher volatility (0.29%) compared to PMMF (0.05%). In terms of maximum drawdown, PMMF dropped -0.13% vs SWVXX's 0.00%.

PMMF currently has the higher Sharpe Ratio (19.72 vs 3.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMMF и SWVXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор