PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMMF с BALI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMMF с BALI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Prime Money Market ETF (PMMF) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI).

PMMF и BALI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PMMF - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2025 г.. BALI - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PMMF и BALI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Prime Money Market ETF (PMMF) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMMF и BALI

2026 (YTD)2025
PMMF
iShares Prime Money Market ETF		0.88%3.85%
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		-0.91%11.87%

Доходность по периодам

С начала года, PMMF показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у BALI с доходностью -0.91%.

PMMF

1 день
0.02%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.88%
1 год
4.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BALI

1 день
0.71%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.25%
1 год
17.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Prime Money Market ETF

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Часто сравнивают с PMMF:
PMMF с SGVTPMMF с SWVXXPMMF с SPAXXPMMF с SGOVPMMF с GMMFPMMF с AGGPMMF с MMKT
Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с FEPIBALI с PAPI

Сравнение комиссий PMMF и BALI

PMMF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BALI в 0.35%.

BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF
PMMF
iShares Prime Money Market ETF

Доходность на риск

PMMF vs. BALI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMMF
Ранг доходности на риск PMMF: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMMF: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMMF: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMMF: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMMF: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMMF: 100100
Ранг коэф-та Мартина
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMMF c BALI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Prime Money Market ETF (PMMF) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMMFBALIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

13.41

1.13

+12.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

25.32

1.66

+23.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

11.73

1.26

+10.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

31.58

1.64

+29.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

380.28

8.32

+371.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMMF vs. BALI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMMF на текущий момент составляет 13.41, что выше коэффициента Шарпа BALI равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMMF и BALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMMFBALIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41

1.13

+12.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

11.54

1.40

+10.14

Корреляция

Корреляция между PMMF и BALI составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMMF и BALI

Дивидендная доходность PMMF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности BALI в 9.08%

TTM202520242023
PMMF
iShares Prime Money Market ETF		3.88%3.59%0.00%0.00%
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		9.08%8.51%7.13%2.13%

Просадки

Сравнение просадок PMMF и BALI

Максимальная просадка PMMF за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки BALI в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMMF и BALI.

Загрузка...

Показатели просадок

PMMFBALIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.13%

-16.65%

+16.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.13%

-10.86%

+10.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.64%

+3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-1.71%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

2.13%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PMMF и BALI

Текущая волатильность для iShares Prime Money Market ETF (PMMF) составляет 0.05%, в то время как у Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что PMMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMMFBALIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

4.62%

-4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.13%

7.96%

-7.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31%

15.60%

-15.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.36%

13.13%

-12.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.36%

13.13%

-12.77%