Сравнение PMMF с AGG
PMMF (iShares Prime Money Market ETF) and AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - PMMF is a Money Market fund actively managed by BlackRock, while AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. PMMF is actively managed, while AGG is passively managed. Over the past year, PMMF returned 4.00% vs 4.69% for AGG. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. PMMF charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for AGG.
Доходность
Сравнение доходности PMMF и AGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMMF показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.42%.
PMMF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGG
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 0.13%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение доходности по годам PMMF и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMMF iShares Prime Money Market ETF | 1.53% | 3.85% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.42% | 5.89% |
Correlation
The correlation between PMMF and AGG is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMMF vs. AGG — Ранг доходности на риск
PMMF
AGG
Сравнение PMMF c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Prime Money Market ETF (PMMF) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMMF | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +18.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +93.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 38.37 | 1.22 | +37.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 161.17 | 1.70 | +159.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,488.23 | 5.21 | +1,483.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMMF | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72 | 1.24 | +18.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 11.98 | 0.59 | +11.38 |
Просадки
Сравнение просадок PMMF и AGG
Максимальная просадка PMMF за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMMF и AGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMMF | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.13% | -18.43% | +18.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -2.76% | +2.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.98% | +1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -2.71% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.90% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMMF и AGG
Текущая волатильность для iShares Prime Money Market ETF (PMMF) составляет 0.05%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что PMMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMMF | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 1.29% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.12% | 2.74% | -2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 3.85% | -3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.34% | 6.09% | -5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.34% | 5.40% | -5.06% |
Сравнение комиссий PMMF и AGG
PMMF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMMF и AGG
Дивидендная доходность PMMF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности AGG в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.98% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
PMMF iShares Prime Money Market ETF | 3.83% | 3.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PMMF and AGG have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGG has higher volatility (1.29%) compared to PMMF (0.05%). In terms of maximum drawdown, PMMF dropped -0.13% vs AGG's -18.43%.
On 1-year performance, AGG leads with 4.69% vs 4.00% for PMMF. On fees, AGG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, PMMF has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AGG has performed better with a 4.69% return vs 4.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for PMMF.
AGG has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 3.83% for PMMF.
PMMF is categorized as Money Market, while AGG is Total Bond Market. They also come from different issuers: BlackRock and iShares. Their fees differ too: 0.20% for PMMF and 0.03% for AGG.
PMMF currently has the higher Sharpe Ratio (19.72 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMMF и AGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор