PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PMJL с USEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PMJL и USEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July (PMJL) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMJL показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у USEP с доходностью 4.73%.


PMJL

1 день
-0.02%
1 месяц
0.61%
С начала года
2.63%
6 месяцев
3.15%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

USEP

1 день
-0.08%
1 месяц
1.65%
С начала года
4.73%
6 месяцев
5.26%
1 год
14.66%
3 года*
13.11%
5 лет*
8.01%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMJL и USEP


Correlation

The correlation between PMJL and USEP is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г.

0.87

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September

Доходность на риск

PMJL vs. USEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PMJL

USEP
Ранг доходности на риск USEP: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USEP: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USEP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USEP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USEP: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USEP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMJL c USEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July (PMJL) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PMJL vs. USEP - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PMJLUSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.23

1.00

+2.23

Просадки

Сравнение просадок PMJL и USEP

Максимальная просадка PMJL за все время составила -1.49%, что меньше максимальной просадки USEP в -13.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJL и USEP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PMJLUSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.49%

-13.37%

+11.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.08%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.12%

-1.89%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности PMJL и USEP


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PMJLUSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06%

5.47%

-3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.06%

7.41%

-5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.06%

8.06%

-6.00%

Сравнение комиссий PMJL и USEP

PMJL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии USEP в 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PMJL и USEP

Ни PMJL, ни USEP не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PMJL
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USEP
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.64%

Часто задаваемые вопросы


PMJL and USEP have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PMJL is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PMJL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for USEP.

PMJL and USEP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: PGIM and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for PMJL and 0.79% for USEP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMJL и USEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор