Сравнение PMJL с USEP
PMJL (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July) and USEP (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September) are both Defined Outcome funds. PMJL is actively managed, while USEP is passively managed. Over the past year, PMJL returned 6.56% vs 11.90% for USEP. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PMJL charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for USEP.
Доходность
Сравнение доходности PMJL и USEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMJL показывает доходность 3.35%, что значительно ниже, чем у USEP с доходностью 5.59%.
PMJL
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 3.01%
- С начала года
- 3.35%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USEP
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 4.98%
- С начала года
- 5.59%
- 1 год
- 11.90%
- 3 года*
- 11.94%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMJL и USEP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMJL PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July | 3.35% | 3.17% |
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September | 5.59% | 6.72% |
Correlation
The correlation between PMJL and USEP is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.82 |
The correlation between PMJL and USEP has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMJL vs. USEP — Ранг доходности на риск
PMJL
USEP
Сравнение PMJL c USEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July (PMJL) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMJL | USEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 1.46 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.42 | 2.97 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.54 | 15.21 | +12.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMJL и USEP
Максимальная просадка PMJL за все время составила -1.49%, что меньше максимальной просадки USEP в -13.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJL и USEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMJL | USEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.49% | -13.37% | +11.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.49% | -4.03% | +2.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.13% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -1.87% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.78% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMJL и USEP
Текущая волатильность для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July (PMJL) составляет 0.48%, в то время как у Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что PMJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMJL | USEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 1.07% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | 4.10% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01% | 5.24% | -3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.01% | 7.44% | -5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.01% | 8.01% | -6.00% |
Сравнение комиссий PMJL и USEP
PMJL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии USEP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMJL и USEP
Ни PMJL, ни USEP не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMJL PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
PMJL and USEP have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USEP has higher volatility (1.07%) compared to PMJL (0.48%). In terms of maximum drawdown, PMJL dropped -1.49% vs USEP's -13.37%.
On 1-year performance, USEP leads with 11.90% vs 6.56% for PMJL. On fees, PMJL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PMJL has been the lower-risk option at 0.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USEP has performed better with a 11.90% return vs 6.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PMJL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for USEP.
PMJL and USEP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for PMJL and 0.79% for USEP.
PMJL currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMJL и USEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор