PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMJL с PUSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMJL с PUSH

Последнее обновление 2 июл. 2026 г.
See Documentation

PMJL (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July) and PUSH (PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - PMJL is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM, while PUSH is a Municipal Bonds fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past year, PMJL returned 6.67% vs 3.72% for PUSH. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. PMJL charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for PUSH.

Доходность

Сравнение доходности PMJL и PUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July (PMJL) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMJL показывает доходность 3.17%, что значительно выше, чем у PUSH с доходностью 1.62%.

PMJL

1 день
0.20%
1 месяц
0.54%
6 месяцев
3.17%
С начала года
3.17%
1 год
6.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PUSH

1 день
0.02%
1 месяц
0.44%
6 месяцев
1.62%
С начала года
1.62%
1 год
3.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMJL и PUSH

2026 (YTD)2025
PMJL
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July		3.17%3.17%
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF		1.62%2.06%

Correlation

The correlation between PMJL and PUSH is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July

PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с PMJL:
PMJL с CBOYPMJL с FHDGPMJL с PBAUPMJL с RSJNPMJL с TSEPPMJL с CBOAPMJL с QMFE
Часто сравнивают с PUSH:
PUSH с GUMIPUSH с JMSTPUSH с PBLPUSH с PULSPUSH с CLIPPUSH с TAXXPUSH с SGOV

Доходность на риск

PMJL vs. PUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMJL
Ранг доходности на риск PMJL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMJL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMJL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMJL: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMJL: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMJL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PUSH
Ранг доходности на риск PUSH: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUSH: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUSH: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUSH: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUSH: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUSH: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMJL c PUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July (PMJL) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PMJLPUSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.35
2.46

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.61
3.70

+1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.79

1.68

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.50

7.44

-2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.98

18.48

+9.50

PMJL vs. PUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMJL на текущий момент составляет 3.35, что выше коэффициента Шарпа PUSH равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMJL и PUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PMJL и PUSH

Максимальная просадка PMJL за все время составила -1.49%, что больше максимальной просадки PUSH в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJL и PUSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMJLPUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.49%

-0.85%

-0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.49%

-0.50%

-0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-0.10%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

0.20%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PMJL и PUSH

PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July (PMJL) имеет более высокую волатильность в 0.30% по сравнению с PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что PMJL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMJLPUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

0.24%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

0.99%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01%

1.52%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.01%

1.28%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.01%

1.28%

+0.73%

Сравнение комиссий PMJL и PUSH

PMJL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PUSH в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMJL и PUSH

PMJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%.

ПозицияTTM20252024
PMJL
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF		3.21%3.45%1.86%

Часто задаваемые вопросы

PMJL and PUSH have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMJL has higher volatility (0.30%) compared to PUSH (0.24%). In terms of maximum drawdown, PMJL dropped -1.49% vs PUSH's -0.85%.

On 1-year performance, PMJL leads with 6.67% vs 3.72% for PUSH. On fees, PUSH is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PMJL has performed better with a 6.67% return vs 3.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PUSH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for PMJL.

PUSH has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 0.00% for PMJL.

PMJL is categorized as Defined Outcome, while PUSH is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.50% for PMJL and 0.15% for PUSH.

PMJL currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMJL и PUSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор