Сравнение PMJL с PSDM
PMJL (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July) and PSDM (PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF) are both exchange-traded funds - PMJL is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM, while PSDM is a Multisector Bonds fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. PMJL charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for PSDM.
Доходность
Сравнение доходности PMJL и PSDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMJL показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у PSDM с доходностью 1.23%.
PMJL
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 3.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSDM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMJL и PSDM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMJL PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July | 2.63% | 3.39% |
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 1.23% | 2.98% |
Correlation
The correlation between PMJL and PSDM is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMJL vs. PSDM — Ранг доходности на риск
PMJL
PSDM
Сравнение PMJL c PSDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July (PMJL) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMJL | PSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.23 | 2.97 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок PMJL и PSDM
Максимальная просадка PMJL за все время составила -1.49%, что больше максимальной просадки PSDM в -1.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJL и PSDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMJL | PSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.49% | -1.19% | -0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.16% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.12% | -0.17% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMJL и PSDM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMJL | PSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06% | 1.75% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.06% | 2.01% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.06% | 2.01% | +0.05% |
Сравнение комиссий PMJL и PSDM
PMJL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PSDM в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMJL и PSDM
PMJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSDM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PMJL PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 4.85% | 4.57% | 5.17% | 2.91% |
Часто задаваемые вопросы
PMJL and PSDM have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSDM is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSDM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for PMJL.
PSDM has the higher dividend yield at 4.85%, compared with 0.00% for PMJL.
PMJL is categorized as Defined Outcome, while PSDM is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.50% for PMJL and 0.40% for PSDM.
Подберите оптимальное распределение для PMJL и PSDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор