Сравнение PMJL с CBXA
PMJL (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July) and CBXA (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April) are both Defined Outcome funds. PMJL is actively managed, while CBXA is passively managed. Over the past year, PMJL returned 6.67% vs -24.85% for CBXA. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. PMJL charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for CBXA.
Доходность
Сравнение доходности PMJL и CBXA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMJL показывает доходность 3.17%, что значительно выше, чем у CBXA с доходностью -22.21%.
PMJL
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.54%
- 6 месяцев
- 3.17%
- С начала года
- 3.17%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBXA
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -5.33%
- 6 месяцев
- -22.21%
- С начала года
- -22.21%
- 1 год
- -24.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMJL и CBXA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMJL PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July | 3.17% | 3.17% |
CBXA Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April | -22.21% | -3.81% |
Correlation
The correlation between PMJL and CBXA is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMJL vs. CBXA — Ранг доходности на риск
PMJL
CBXA
Сравнение PMJL c CBXA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July (PMJL) и Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMJL | CBXA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 0.76 | +1.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.50 | -0.84 | +5.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.98 | -1.55 | +29.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMJL и CBXA
Максимальная просадка PMJL за все время составила -1.49%, что меньше максимальной просадки CBXA в -29.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJL и CBXA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMJL | CBXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.49% | -29.68% | +28.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.49% | -29.68% | +28.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -29.18% | +29.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -9.86% | +9.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 16.08% | -15.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMJL и CBXA
Текущая волатильность для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July (PMJL) составляет 0.30%, в то время как у Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBXA) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что PMJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBXA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMJL | CBXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | 4.29% | -3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | 14.88% | -13.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01% | 18.15% | -16.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.01% | 16.91% | -14.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.01% | 16.91% | -14.90% |
Сравнение комиссий PMJL и CBXA
PMJL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CBXA в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMJL и CBXA
PMJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBXA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXA Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April | 2.54% | 1.97% |
PMJL PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PMJL and CBXA have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBXA has higher volatility (4.29%) compared to PMJL (0.30%). In terms of maximum drawdown, PMJL dropped -1.49% vs CBXA's -29.68%.
On 1-year performance, PMJL leads with 6.67% vs -24.85% for CBXA. On fees, PMJL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PMJL has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PMJL has performed better with a 6.67% return vs -24.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PMJL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CBXA.
CBXA has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.00% for PMJL.
They also come from different issuers: PGIM and Calamos. Their fees differ too: 0.50% for PMJL and 0.69% for CBXA.
PMJL currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMJL и CBXA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор