PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMJIX с SSCVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMJIX с SSCVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PMJIX (PIMCO RAE US Small Fund) and SSCVX (Columbia Select Small Cap Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, PMJIX returned 13.83%/yr vs 9.68%/yr for SSCVX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PMJIX charges 0.50%/yr vs 1.28%/yr for SSCVX.

Доходность

Сравнение доходности PMJIX и SSCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMJIX показывает доходность 19.26%, что значительно ниже, чем у SSCVX с доходностью 21.10%. За последние 10 лет акции PMJIX превзошли акции SSCVX по среднегодовой доходности: 13.83% против 9.68% соответственно.

PMJIX

1 день
1.46%
1 месяц
7.52%
С начала года
19.26%
6 месяцев
16.95%
1 год
36.24%
3 года*
22.47%
5 лет*
11.18%
10 лет*
13.83%

SSCVX

1 день
1.61%
1 месяц
3.17%
С начала года
21.10%
6 месяцев
19.02%
1 год
36.19%
3 года*
16.06%
5 лет*
6.94%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMJIX и SSCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMJIX
PIMCO RAE US Small Fund		19.26%5.11%22.05%19.77%-4.62%39.15%6.95%20.22%-11.69%9.22%
SSCVX
Columbia Select Small Cap Value Fund		21.10%5.46%12.33%12.47%-15.35%31.25%9.61%18.76%-13.70%12.65%

Correlation

The correlation between PMJIX and SSCVX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2015 г.

0.91

The correlation between PMJIX and SSCVX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE US Small Fund

Columbia Select Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с PMJIX:
PMJIX с FSSNXPMJIX с DEVLXPMJIX с FFLEXPMJIX с CCASXPMJIX с VSMAXPMJIX с DAABXPMJIX с FXAIX
Часто сравнивают с SSCVX:
SSCVX с SWPPXSSCVX с SWTSXSSCVX с DFSVSSCVX с SCHASSCVX с USBNXSSCVX с NSDVXSSCVX с PRVIX

Доходность на риск

PMJIX vs. SSCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMJIX
Ранг доходности на риск PMJIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMJIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMJIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMJIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMJIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMJIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SSCVX
Ранг доходности на риск SSCVX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCVX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCVX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCVX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCVX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMJIX c SSCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMJIXSSCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.20

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.16

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.38

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.05

4.86

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.96

15.00

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMJIX vs. SSCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMJIX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSCVX равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMJIX и SSCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMJIXSSCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.20

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.33

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.41

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.33

+0.04

Просадки

Сравнение просадок PMJIX и SSCVX

Максимальная просадка PMJIX за все время составила -49.75%, что меньше максимальной просадки SSCVX в -65.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJIX и SSCVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMJIXSSCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.75%

-65.34%

+15.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-7.88%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.04%

-29.22%

+3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.75%

-29.22%

-20.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.75%

-48.87%

-0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.98%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.22%

-11.85%

-4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.55%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PMJIX и SSCVX

PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что PMJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMJIXSSCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

4.75%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

11.89%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

17.41%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.48%

21.20%

+18.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.09%

23.46%

+9.63%

Сравнение комиссий PMJIX и SSCVX

PMJIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SSCVX в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMJIX и SSCVX

Дивидендная доходность PMJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности SSCVX в 9.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMJIX
PIMCO RAE US Small Fund		2.64%3.15%3.26%1.25%9.91%65.79%9.46%1.55%7.65%4.69%1.24%1.67%
SSCVX
Columbia Select Small Cap Value Fund		9.05%10.96%20.45%6.56%4.62%6.64%6.45%0.12%7.59%13.50%6.18%12.44%

Часто задаваемые вопросы

PMJIX and SSCVX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMJIX has higher volatility (5.13%) compared to SSCVX (4.75%). In terms of maximum drawdown, PMJIX dropped -49.75% vs SSCVX's -65.34%.

PMJIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMJIX и SSCVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор