Сравнение PMJIX с PSKIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX).
PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г.. PSKIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 нояб. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности PMJIX и PSKIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMJIX и PSKIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | -0.95% | 5.11% | 22.05% | 19.77% | -4.62% | 39.15% | 6.95% | 20.22% | -11.69% | 9.22% |
PSKIX PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) | -3.16% | 29.49% | 2.59% | 17.88% | -18.66% | 11.14% | 8.77% | 23.23% | -14.91% | 27.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PMJIX показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у PSKIX с доходностью -3.16%. За последние 10 лет акции PMJIX превзошли акции PSKIX по среднегодовой доходности: 12.04% против 8.14% соответственно.
PMJIX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 12.04%
PSKIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -12.24%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- 8.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMJIX и PSKIX
PMJIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PSKIX в 0.65%.
Доходность на риск
PMJIX vs. PSKIX — Ранг доходности на риск
PMJIX
PSKIX
Сравнение PMJIX c PSKIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMJIX | PSKIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.94 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.31 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.20 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.14 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | 4.53 | -1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMJIX | PSKIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.94 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.38 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.52 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.27 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между PMJIX и PSKIX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMJIX и PSKIX
Дивидендная доходность PMJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности PSKIX в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 3.18% | 3.15% | 3.26% | 1.25% | 9.91% | 65.79% | 9.46% | 1.55% | 7.65% | 4.69% | 1.24% | 1.67% |
PSKIX PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) | 2.52% | 1.57% | 6.23% | 1.53% | 43.17% | 32.03% | 0.58% | 1.77% | 17.85% | 5.71% | 0.00% | 6.99% |
Просадки
Сравнение просадок PMJIX и PSKIX
Максимальная просадка PMJIX за все время составила -49.75%, что меньше максимальной просадки PSKIX в -64.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJIX и PSKIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMJIX | PSKIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.75% | -64.91% | +15.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -12.34% | -2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.75% | -33.21% | -16.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.75% | -38.59% | -11.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.67% | -12.24% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.44% | -10.93% | -5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.42% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMJIX и PSKIX
Текущая волатильность для PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) составляет 4.81%, в то время как у PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что PMJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSKIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMJIX | PSKIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 6.86% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 10.32% | +2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.25% | 17.41% | +4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.62% | 15.64% | +23.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.08% | 15.70% | +17.38% |