Сравнение PMJIX с PGBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX).
PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г.. PGBIX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 25 февр. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности PMJIX и PGBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMJIX и PGBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 1.03% | 5.11% | 22.05% | 19.77% | -4.62% | 39.15% | 6.95% | 20.22% | -11.69% | 9.22% |
PGBIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I | -2.48% | 8.61% | 4.38% | 6.94% | -5.74% | -0.49% | 7.33% | 6.78% | -0.45% | 4.33% |
Доходность по периодам
С начала года, PMJIX показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у PGBIX с доходностью -2.48%. За последние 10 лет акции PMJIX превзошли акции PGBIX по среднегодовой доходности: 12.26% против 3.17% соответственно.
PMJIX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 12.26%
PGBIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.13%
- 1 год
- 3.14%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 3.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMJIX и PGBIX
PMJIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PGBIX в 0.55%.
Доходность на риск
PMJIX vs. PGBIX — Ранг доходности на риск
PMJIX
PGBIX
Сравнение PMJIX c PGBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMJIX | PGBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.83 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.14 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 0.93 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 3.97 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMJIX | PGBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.83 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.66 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 1.08 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.99 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между PMJIX и PGBIX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMJIX и PGBIX
Дивидендная доходность PMJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности PGBIX в 4.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 3.12% | 3.15% | 3.26% | 1.25% | 9.91% | 65.79% | 9.46% | 1.55% | 7.65% | 4.69% | 1.24% | 1.67% |
PGBIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I | 4.66% | 4.79% | 4.07% | 2.33% | 7.55% | 2.95% | 2.24% | 4.10% | 2.14% | 3.09% | 2.58% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок PMJIX и PGBIX
Максимальная просадка PMJIX за все время составила -49.75%, что больше максимальной просадки PGBIX в -14.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJIX и PGBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMJIX | PGBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.75% | -14.22% | -35.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -4.25% | -10.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.75% | -9.56% | -40.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.75% | -9.98% | -39.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -3.44% | -6.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.44% | -2.15% | -14.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 0.99% | +2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMJIX и PGBIX
PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что PMJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMJIX | PGBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 2.26% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 2.91% | +9.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 3.99% | +18.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.63% | 3.28% | +36.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.08% | 2.95% | +30.13% |